斯坦福机器学习记录

本博客非自己，记录下别人的相关优秀博文，便于复习。

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监督学习应用：梯度下降

监督学习应用：梯度下降
相关数学知识：
矩阵运算
矩阵迹

简要复习：

目的：求解下面模型，使得模型能利用实际数据集，充分模拟出实际模型

转化为经验风险最小化问题：

求解算法

梯度下降

对其求导后：

批量梯度下降：

思想：对于每个 参数的每次迭代，都需要遍历所有训练样本集m。而每次迭代都需要计算n个特征的梯度值，因此复杂度未O(mn)
缺点：批梯度下降算法的优点是能找到局部最优解，但是若训练样本 m 很大的话，其每次迭代都要计算所有样本的偏导数的和，时间过慢

随机梯度下降（增量梯度下降）：

思想：每次计算一个参数，不需要遍历所有数据，只需计样本i即可
走一步，只考虑一个样本；当 m 个样本用完时，继续循环到第 1 个样本。

收敛方法：
1. 检验一个参数的两个迭代的改变量，若不再变化，则判定收敛
2. 检验经验风险最小化函数的值，若不再变化则收敛

最小二乘法

正规方程组
利用矩阵计算，重新求模型

转化经验风险函数：

推导：

结果：利用上述推导左边=0

欠拟合与过拟合

优秀博客笔记： 欠拟合和过拟合

笔记2

似然函数： 似然函数理解 感知机延伸学习： 感知机

2D感知机学习算法演示

简要复习

概念

• 参数化学习算法（parametric learning algorithm）
  拟合数据只需固定的、有限的参数（线性回归算法），以用来进行数据拟合的算法
  房价 = 面积×参数1+地理位置×参数2
• 非参数化学习算法（non-parametric learning algorithm）
  一个参数数量会随m（训练集大小）增长的算法，通常定义为参数数量虽m线性增长
• 欠拟合
  对于特征集过小的情况，在训练数据和未知数据上表现都很差。如下图（较少点被拟合）：
  
  上图：若只用模型 ，并不能很好拟合数据
• 过拟合
  对于特征集过大的情况，在训练数据上表现良好，在未知数据上表现差。如下图（几乎全部都拟合）
  
  上图：对所有训练数据都成功拟合，但是其泛化能力差（对测试数据预测低），因此对于训练数据中的一些噪声数据也进行了拟合，这样和实际的模型肯定会有偏差
• 较优模型
  
  通过增加一个额外特性X2，函数为 ，模型比较正确的拟合了数据

解决办法

1. 特征选择算法：
2. 非参数选择算法：缓解对于选取特征的需求，引出局部加权回归

局部加权线性回归（locally weighted linear regression）

一种特定的非参数学习算法，也称作Loess。
算法思想
假设对于一个查询点x，在x处对于假设h(x)求值
原先的线性回归如下：对于参数，求误差最小，返回参数

局部加权线性回归

当处理x时：

1. 检查数据集合，并且考虑x周围的固定区域所有数据点
2. 对这些点集做线性回归，拟合一条执行
3. 返回拟合直线对x的拟合结果

公式中：W(i)为非负的权重（0~1）
权重（表示数据点对处理点x的影响大小）计算公式：

上式中：当数据离处理点x越接近|Xi-X|时，权重越大(1)，越远越小(0)。
参数T控制样本集离处理点的距离权重下降的快慢，称波长参数
总结： 对于局部加权回归，每进行一次预测，都要重新拟合一条曲线。但如果沿着x轴对每个点都进行同样的操作，你会得到对于这个数据集的局部加权回归预测结果，追踪到一条非线性曲线。
问题：由于每次进行预测都要根据训练集拟合曲线，若训练集太大，每次进行预测的用到的训练集就会变得很大，有方法可以让局部加权回归对于大型数据集更高效，解决详情参见Andrew Moore的关于KD-tree的工作。

概率解释

另一种可能的对于线性回归的解释。
解决问题
在线性回归中，为什么选择最小二乘作为计算参数的指标：我们提供一组假设，证明在这组假设下最小二乘是有意义的，但是这组假设不唯一，还有其他很多方法可以证明其有意义。
* 假设1
输入和输出为线性关系：
误差项+号左边：表示一种未捕获特征，或者随机噪声
假设误差项服从某个概率分布，如高斯分布：
则高斯分布的概率密度函数：

因此：

解读左边：给定x(i)以thda为参数的y(i)的概率服从高斯分布，参数不是随机变量，只是未知常量
高斯分布：绝大多数问题中，测量误差都是高斯分布
中心极限定律：若干独立的随机变量之和（数据无限大时）趋向于服从高斯分布。若误差有多个因素导致，这些因素造成的效应的总和接近服从高斯分布
* 假设2
假设参数的似然性（即给定x(i)以thda为参数的y(i)的概率）：

设误差项是独立同分布（相互独立且相同分布），上可变为所有分布乘积

* 假设3
极大似然估计：选取参数使得似然性L(thda)最大化即在给定x时，值为y的概率最大（最好地模拟实际模型）
利用似然函数取对数：

上变量为参数，所以只需求最后一项最小（似然函数最大）

可知：上式就是之前求最小二乘法时出现的式子
总结：假设误差项满足高斯分布，且独立同分布下，使得似然最大化计算参数。（高斯分布的方差对最终结果没有影响，由于方差一定为正数，所以无论取什么值，最后结果都相同）

Logistic回归

通过回归来进行分类的算法。通过将回归的变量y通过阈值离散化，将变量y限定为{0,1}两个值。
在线性回归算法预测y时，y很可能出现大于1或者小于0。 所以我们改变假设函数：

简写：

上述函数一般称为逻辑函数或者s型函数，如下图：成功将y限制在0~1范围内，当z很大，y趋向1

对假设的概率解释：

简写：

参数的似然性为：

转化为对数似然

求解似然性最大化，利用梯度下降法，对参数thda求偏导（因为求最大值，梯度上升）

推导过程：

结果：

上结果知，公式和线性回归相似，但是符号相反。线性回归求经验风险最小化为梯度下降，逻辑回归求似然概率最大化，为梯度上升。而且h(thda)函数不一样。

感知机算法

提出背景：在logistic中，y值最终是在[0,1]之间的小数，如何将其转化为只是{0,1}，提出感知机算法：
给定一个阈值，将y定义分段：

利用logistic梯度上升，其中

感知器算法是一种非常简便的学习算法，临界值和输出只能是0或1，是比logistic更简单的算法。

牛顿方法