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Matlab 实现多元回归实例

(一)一般多元回归

一般在生产实践和科学研究中，人们得到了参数(),,n x x x =???1和因变量y 的数据，需要求出关系式()y f x =，这时就可以用到回归分析的方法。如果只考虑

f 是线性函数的情形，当自变量只有一个时，即，(),,n x x x =???1中n =1时，称

为一元线性回归，当自变量有多个时，即，(),,n x x x =???1中n ≥2时，称为多元线性回归。

进行线性回归时，有4个基本假定： ① 因变量与自变量之间存在线性关系； ② 残差是独立的； ③ 残差满足方差奇性； ④ 残差满足正态分布。

在Matlab 软件包中有一个做一般多元回归分析的命令regeress ，调用格式如下：

[b, bint, r, rint, stats] = regress(y,X,alpha) 或者

[b, bint, r, rint, stats] = regress(y,X) 此时，默认alpha ＝ 0.05. 这里，y 是一个1n ?的列向量，X 是一个()1n m ?+的矩阵，其中第一列是全1向量(这一点对于回归来说很重要，这一个全1列向量对应回归方程的常数项)，一般情况下，需要人工造一个全1列向量。回归方程具有如下形式：

011m m y x x λλλε=++???++

其中，ε是残差。

在返回项[b,bint,r,rint,stats]中， ①01m b λλλ=???是回归方程的系数；

②int b 是一个2m ?矩阵，它的第i 行表示i λ的(1-alpha)置信区间； ③r 是1n ?的残差列向量；

④int r 是2n ?矩阵，它的第i 行表示第i 个残差i r 的(1-alpha)置信区间； 注释：残差与残差区间杠杆图，最好在0点线附近比较均匀的分布，而不呈现一定的规律性，如果是这样，就说明回归分析做得比较理想。

⑤ 一般的，stast 返回4个值：2R 值、F_检验值、与显著性概率相关的p 值、残差的方差(前两个越大越好，后两个越小越好)。