stata中计算公式命令_Stata: 获取分组回归系数的三种方式

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目 录

• 1. runby 命令

  • 1.1 命令简介

  • 1.2 实例：使用 runby 命令获得分组统计量和回归估计系数

• 2. asreg 命令

  • 2.1 命令简介

  • 2.2 实例：使用 asreg 命令获得分组回归估计系数

• 3. statsby 命令

  • 3.1 命令简介

  • 3.2 实例：使用 statsby 命令获得分组回归估计系数

• 4. 总结

  • 相关资料

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在回归分析中，经常需要做多分组的回归，如：分别按年度、行业进行回归。我们可以选择重复使用 regress 命令，或使用 forvalues 、 foreach 等循环语句实现这一需求，但当组别较多时工作将会变得非常繁复或复杂。

本文为大家总结了快捷地计算分组回归统计量的三种方式：runby 、asreg、statsby。

本文将使用 Stata 手册中的 grunfeld 数据对三种命令进行举例说明。该数据源于 Grunfeld & Griliches (1960, "Is aggregation necessarily bad?") 。模型使用公司前期市场价值和固定资产价值两个因素解释了公司的总投资支出。样本包括了 10 家公司 1935-1954 年 20 年间的数据。

文中涉及三个核心变量：invest - 总投资支出；mvalue - 前期市场价值；kstock - 前期固定资产价值。

1. runby 命令

runby 命令的本质仍然是使用 forvalues 或 foreach 等循环语句执行分组计算。但便利之处在于我们无需书写完整的循环语句，只需提供核心计算公式即可。因此，我们首先使用 program define 语句定义一个简单的小程序，然后内嵌到 runby 语句之中。

1.1 命令简介

runby program_name , by(varlist) [ verbose useappend status allocate(#) ]

其中，program_name 为先前定义的程序，by(varlist) 用于设定分组变量，例如公司、年度、行业分类等。具体内容可参见 Stata 的 help 文件：help runby 。

1.2 实例࿱