python程序化交易实例macd-量化投资原来这么简单(2)—MACD策略(+26.9%)

上次，我们简单地用backtrader和最简单的买入卖出策略进行了一次量化投资分析：

这一次，让我们把策略变得复杂一点，使用MACD策略的信号线交叉交易法：

本系列教程源代码Github仓库：https://github.com/Ckend/pythondict-quant

1.原理

为了解释MACD的原理，我们需要先了解指数移动平均线(下称EMA), 指数移动平均线是移动平均线的一种，能够根据数据点的新旧程度分配不同的权重，其更重视近期价格，减轻对往期价格的权重 ，而普通的移动平均线在所有价格上权重都一致，这是二者最大的不同。

EMA线还有周期上的不同，长期投资者通常选择50、100、200周期来追踪数月、甚至是年的价格趋势。而12天和26天的时间周期短，则广受短期投资者欢迎。而大部分股票软件的MACD线也是按照12天EMA和26天EMA进行计算的。

好了，接下来开始从上图讲起，上图可以看出两个基本规律：

蓝线上穿信号线（橙色）的时候看涨。

蓝线下穿信号线（橙色）的时候看跌。

蓝线是什么呢？是MACD线，它通过将一个价格短期EMA和价格长期EMA相减得到，在大部分股票软件中是EMA(12) - EMA(26).

信号线是什么呢？它其实是MACD线的EMA，周期一般为9.

而图中那些一个个的方块，则是由MACD线 - 信号线得到的差值&#