量游资产 | 量化多岗位招聘(全职+实习)


量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业20W+关注者,我们为所有量化金融机构提供岗位招聘与推广服务。

公司介绍

上海量游资产管理有限公司成立于2014年,核心团队成员包括华尔街顶级投行前高管,团队具有多年对冲基金交易经验及先进平台开发能力。团队成员均毕业于海内外顶尖高校。公司曾获东方财富最受欢迎量化产品、第一创业五星量化CTA奖、东吴证券秀财杯管理人第一名等奖项。目前资产管理规模超过20亿。投资标的包括股票、商品期货、股指期权等。公司投资理念为:Quantatitive trading is a statistical game。希望寻找对量化交易感兴趣的伙伴加入团队,对于优秀的实习生会给予留用机会,全职研究员将往基金经理及公司合伙人方向培养。

目前,公司处于全面发展上升期,如果您足够自信,希望加入一个精英的团队,在量化金融领域充分的抓住机遇,以更大的维度展现自己的实力,欢迎您加入我们。

公司除提供有竞争力的薪酬激励外,更重视如下环节为团队成员创造更大的发展:

  • 成熟的导师制度,完善的沟通机制,基于研发人员的背景和兴趣进行一对一针对性的培养。

  • 不同研发小组之间的相互学习和交流合作。丰富的数据平台,成熟的策略开发及回测框架,辅以强大的技术和系统支持。

公司福利

1、工作日提供餐补

2、非本地且能长期实习的实习生可考虑提供住宿

3、日常不间断网红零食、饮料、茶水供给

4、不定期组织各部门技术交流学习研讨会,分享心得互相成长

5、丰富多彩的团建活动,放松心情缓解疲劳

6、全职员工购买补充医疗保险

工作地点

上海

Python开发工程师(全职/实习)

岗位职责

1、实盘产品自动化运维支持;

2、开发量化策略回测系统;

3、对接基于Python的交易接口;

4、盘后数据处理和数据分析。

岗位要求

1、计算机、自动化、电子工程等工科专业本科及以上学历,扎实的计算机知识储备;

2、熟练掌握Python语言,有多进程和多线程开发经验;

3、熟悉Linux开发环境,能基于Python和Shell写自动化运维脚本;

4、熟悉至少一种数据库,有大数据工作经验可加分;

5、掌握C++基本语法,能无障碍阅读C++代码;

6、有机器学习编程经验可加分;

7、ACM,OI或其他编程竞赛获奖可加分。

岗位参考薪酬

年薪30w-50w(具体面议)

实习:200-500元/天(有留用机会)

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量化研究员(全职/实习)

岗位职责

1、处理各维度市场数据,利用量化的方法分析和预测相关品种的未来变动;

2、使用数据挖掘、统计分析的方法,捕捉海量数据中的有效信息,总结并构造因子;

3、进一步构造并丰富现有因子库,研究因子筛选、因子组合层面的优化方案,改进量化交易策略;

4、协助完善策略研究平台。

任职条件

1、国内985、211院校或海外名校硕士以上学历,优先考虑博士,数学、物理、计算机、统计学、金融计量、金融工程等相关专业,数理基础扎实,热衷于运用量化的方法研究解决问题。非应届毕业生,有量化实习研究相关实习经验者优先,曾发表较高水平学术论文者优先;

2、熟练运用R,Python,Matlab等编程软件中的一种或多种用于研究和处理数据的统计,对数理分析相关库有比较扎实的使用经验;

3、具有较强的创新能力和自我推动力,能够踏实地深入研究具体问题,注重细节的逻辑严密性;

4、善于团队协作沟通;

5、有完整的机器学习模型应用于量化策略研发的经历(加分项)。

岗位参考薪酬

年薪:30w-50w(具体面议)

实习:200-500元/天(有留用机会)

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算法执行模型研究员(全职)

岗位职责

1、股票,期货,期权量化交易执行算法的开发,维护和持续优化;

2. 执行算法表现的量化衡量和分析;

3. 历史数据和交易数据相关分析,数据建模,相关统计工作;

4. 配合基金经理研究/开发策略执行方面相关模型和算法。

任职要求

1、有相关执行算法模型(TWAP/VWAP/POV等)和系统的开发经验,或类似量化交易模型的开发经验;

2、对算法执行相关的市场冲击模型(Market Impact Model),交易成本分析( Transaction Cost Analysis),有一定的了解和应用;

3、对国内外股票/期货/期权等市场的交易规则,微观结构等有一定了解;

4、国内985、211院校或海外名校硕士以上学历,统计/计算机/数学/金工等其他相关专业背景;

5、熟练运用R/Python/Matlab等统计工具, 有代码编写,数据分析及建模,数据可视化经验等优先考虑;

6、工作态度认真,具有强烈的求知欲和高度的责任心, 善于团队间沟通合作。具备良好的沟通表达和抗压能力;

7、具有较强的创新能力和自我推动力,能够踏实地深入研究具体问题,注重细节的逻辑严密性。

加分项

1、有扎实的研究能力,在重要期刊会议上发表论文、各类竞赛获奖及有相关策略研究经历;

2、有完整的机器学习模型应用于量化策略研发的经历;

3、熟悉关系型数据库MySql, SqlServer等优先考虑;

4、具有一定的C++编程能力可加分。

岗位参考薪酬

年薪:30w-50w(具体面议)

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商品类期权交易员(全职)

 

岗位职责

1、监控期权交易引擎,负责多个期权账户PNL,根据市场研判,实现投资策略交易,确保投资收益,严格把控头寸风险

2、与开发组共同发现和解决任何系统层面可能存在的影响生产的问题

3、参与交易系统新功能的开发工作

 岗位要求

1、理工科硕士及以上学历(特别优秀者可放宽至国内双一流本科学历)

2、必须具有两年以上期权实盘交易经验,对期权定价和头寸管理有一定了解

3、善于学习研究,有较强的自我驱动力和高度的责任感,良好的团队沟通协作能力

加分项

1、可接受夜盘交易(非必须)

2、具有期货、基金从业资格证书

3、熟练掌握python或/与C++

岗位参考薪酬

年薪:30w-50w(具体面议)

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量化交易研究开发员(全职)

 

岗位职责

1、研究股票及相关市场交易策略,开发更新交易算法及交易系统;

2、使用数据挖掘、统计分析的方法,捕捉海量数据中的有效信息,总结并构造相关量化因子,模型来分析和预测股票中短期变动趋势;

3、开发,更新交易算法,降低交易成本,并实现日内策略;

4、协助构建,完善策略研究平台和算法交易平台。

职位要求

1、国内985、211院校或海外名校硕士以上学历,数学、物理、计算机、统计学、金融计量、金融工程等相关专业,数理基础扎实,热衷于运用量化的方法研究解决问题。非应届毕业生,2年以上相关工作经验,有一定量化研究开发相关经验者优先,曾发表较高水平学术论文者优先;

2、有高频数据研发经验的分析/开发人员, 熟悉A股交易系统,规则 和发单细节。能熟练使用 C/C++, 实时数据源以及SQL; ODBC, MS SQL Server 等工具开发专业软件。有一定软件工程设计,开发,管理能力。熟悉主流的高频交易策略,包括并不限于机器学习, 树等等;

3、熟练运用R,Python,Matlab等编程软件中的一种或多种用于研究和处理数据的统计,对数理分析相关库有比较扎实的使用经验;

4、具有较强的创新能力和自我推动力,能够踏实地深入研究具体问题,注重细节的逻辑严密性;

5、善于团队协作沟通;

6、有完整的机器学习模型应用于量化策略研发的经历(加分项)。

岗位参考薪酬

年薪:30w-50w(具体面议)

具体投递方式

投递邮箱

yaoyun1@qtgcapital.com

简历命名

职位+姓名+学校+电话+QIML公众号

企业如有招聘需求,请发邮件至:

lhtzjqxx@163.com

部分合作机构

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