两个卡方分布之和_正态分布样本均值和样本方差的独立性

前记：假期开始后，主要精力放在了科研上，最近终于抽点时间写点更新。

在数理统计的学习中，有一个重要的结论，即对于正态分布而言，样本均值和样本方差是独立的。这个结论初看起来是有些让人吃惊的，因为直观上样本方差依赖于样本均值。对此结论，很多教材一般通过构造正交变换来进行论证。但这种证明方式技巧性较强，不易于被学生理解和掌握。本文尝试对此结论给出一个简易的证明。

定理： 设随机样本

服从正态分布

，样本均值

且样本方差

，则

1. 和
   相互独立；
2. 服从
   ；