python做var模型_VAR模型学习笔记

1 定义

VAR模型除了分析自身滞后项的影响外，还分析其他相关因素的滞后项对未来值产生的影响参考

用来分析随机扰动对系统的动态冲击的大小，正负以及持续时间

VAR模型的具体步骤

1.先检验序列的平稳性，看序列是否平稳，或者一阶单整，或者更高阶；

2.根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数；

3.看VAR模型根是否在单位圆内，在可继续后续分析；

4.若同阶单整，则进行协整检验，看变量之间有没有协整关系；

5.granger因果检验，看俩俩变量有没有相关关系，并不能证明有因果关系；

6.脉冲响应，看变量对外界冲击的反馈；

7.方差分解…

var主要目的不是回归系数，是为了方差分解和脉冲响应分析

参考VAR模型也叫向量自回归模型，简单的来说就是刻画向量之间的数量关系①能进行回归，前提是平稳数据，②回归发生在向量之间，那么向量之间要存在一定的关系，统计上的因果关系，因此就需要进行格兰杰因果关系检验，检验的前提也是平稳的时间序列③因此要最先进行平稳性检验。

总结一下就是：

平稳性检验

格兰杰因果检验

进行VAR

1.1 平稳性检验

通过单位根检验是平稳数据，则继续进行格兰杰因果检验

不是平稳数据，则要进行平稳化处理，取对数或者差分

1.2 格兰杰检验

进行格兰杰因果检验的时候要判定滞后阶数

1.3 VAR模型的