我在做一组300多万观测值的面板数据,是500个体*6000时间观测值的数据,个体是从几十万个样本中随机抽取的,但是总规模还是达到300W的观测值。已经做了F检验显示使用个体差异模型,Hausman检验显示随机效应。
但是我在做回归的过程中发现,不管固定效应还是随机效应,也就是不管fixed还是random,对于一些控制变量的回归结果都是一样的,其标准差都完全相同。这是其一,其二是估计个体固定效应的时候,我发现所有个体固定效应的标准差也都是完全一样的。
请问,有可能是哪方面的问题,是计量模型还是数据还是软件的问题?
结果如下:
random
(Intercept) 4.0269598 0.0872270 46.1664 < 2.2e-16 ***
summerD -0.1653968 0.0074957 -22.0654 < 2.2e-16 ***
log(price) -0.0622152 0.0051529 -12.0739 < 2.2e-16 ***
holiday 0.4657282 0.0019272 241.6604 < 2.2e-16 ***
weekend 0.1955685 0.0021547 90.7627 < 2.2e-16 ***
fixed
summerD -0.1653968 0.0074957 -22.0654 < 2.2e-16 ***
log(price) -0.0622152 0.0051529 -12.0739 < 2.2e-16 ***
holiday 0.4657282 0.0019272 241.6604 < 2.2e-16 ***
weekend 0.1955685 0.0021547 90.7627 < 2.2e-16 ***