python统计套利_配对交易-低风险统计套利量化交易 Python 实战

配对交易简介

配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略，，其成员主要是物理学家、数学家、以及计算机学家。

Ganapathy Vidyamurthy在《Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis》一书中定义配对交易为两种类型：一类是基于统计套利的配对交易，一类是基于风险套利的配对交易。

基于统计套利的配对交易策略是一种市场中性策略，具体的说，是指从市场上找出历史股价走势相近的股票进行配对，当配对的股票价格差(Spreads)偏离历史均值时，则做空股价较高的股票同时买进股价较低的股票，等待他们回归到长期均衡关系，由此赚取两股票价格收敛的报酬。

数据分析

数据来自交易所：币安，数据下载可以关注Python 视界，发送 配对交易 即可获取下载地址。

数据包括几种常见数据货币每个小时的价格，每一种数字火币的交易记录有 20000条。

如下图所示：

具体的数据如下图所示：

数据处理

因为每种数字货币的价格不一样，为了体现出他们的关联性，首先要进行归一化操作，将价格归一化处理。这里采用的是 sklearn 中的 MinMaxScaler。

## 节选代码

from sklearn.preproce