原标题:黄金走势Python接口
# -*- coding: utf-8 -*-
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Created on Sun Apr 23 20:11:37 2017
原作者的包是 2.7的,而且已经不兼容,我做了兼容性 改进
@author: duchao
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import numpy as np
import pandas as pd
import pandas_datareader.data as web
import math
#从雅虎财经获取DAX指数的数据
DAX = web.DataReader(name='^GDAXI', data_source='yahoo',start = '2000-1-1')
#查看一下数据的一些信息 上面这一方法返回的是一个pandas dataframe的数据结构
print (DAX.info())
#绘制收盘价的曲线
DAX['Close'].plot(figsize=(8,5))
#计算每日的涨跌幅
DAX['Return'] = np.log(DAX['Close']/DAX['Close'].shift(1))
print (DAX[['Close','Return']].tail())
#将收盘价与每日涨跌幅度放在一张图上
DAX[['Close','Return']].plot(subplots = True,style = 'b',figsize=(8,5))
#42与252个交易日为窗口取移动平均
DAX['42d']=pd.rolling_mean(DAX['Close'],window=42)
DAX['252d']=pd.rolling_mean(DAX['Close'],window=252)
#绘制MA与收盘价
DAX[['Close','42d','252d']].plot(figsize=(8,5))
#计算波动率,然后根据均方根法则进行年化
DAX['Mov_Vol']=pd.rolling_std(DAX['Return'],window = 252)*math.sqrt(252)
DAX[['Close','Mov_Vol','Return']].plot(subplots = True, style = 'b',figsize = (8,7))
最近做的模型,测试集的效果非常好,我都有点吃惊,有可能哪里错了
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