c++分治法求最大最小值实现_最优化计算与matlab实现（11）——无约束多维极值问题——信赖域法...

参考资料

《精通MATLAB最优化计算（第二版）》

编程工具

Matlab 2019a

目录

石中居士：最优化计算与Matlab实现——目录​zhuanlan.zhihu.com

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信赖域法

• 原理

信赖域法是一种比较复杂但是十分有效的优化算法，它通过在信赖域内求解一个二次规划来得到可行点。在每个可行点

处，在给定信赖域半径

下通过求解下面的子问题得到搜索方向：

在得到搜索方向后，再对信赖域半径进行修正。

• 算法步骤

用信赖域法求无约束多维极值问题

的算法步骤如下：

【1】给定可行点

，信赖域半径

，参数

及精度

，并令

；

【2】计算梯度

，其中

为函数

在点

处的梯度；若

，停止，极小点为

，否则转【3】；

【3】求解下面的子问题：

设最优解为

，令

【4】如果

，令

，否则

；

【5】按下式修改信赖域半径：

【6】置

，转【2】。

• Matlab代码与试算

用信赖域法求函数

的极小值，取初始信赖域半径

，初始点

，初始参数

。

test.m

syms 

Trust_Region_Method.m

function

命令行窗口

Minimum 

输出的警告信息是代码中的函数quadprog的求解输出信息。可以看出信赖域法成功求得目标函数的极小值。对于一般的无约束优化问题，信赖域方法是一种比较有效的方法。而其中信赖域半径的选取对算法的好坏有着很大的影响。

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