metric matlab,Oxmetrics

---------- EM algorithm converged after 43 iterations ------------

EQ( 1) MSM(2)-AR(4) model of DUSGNP

Estimation sample: 1952 (2) - 1984 (4)

no. obs. per eq. :        131    in the system :        131

no. parameters   :          9    linear system :          6

no. restrictions :          1

no. nuisance p.  :          2

log-likelihood   :  -181.4236    linear system :  -183.6692

AIC criterion    :     2.9072    linear system :     2.8957

HQ  criterion    :     2.9875    linear system :     2.9492

SC  criterion    :     3.1048    linear system :     3.0274

LR linearity test:     4.4911    Chi(1) =[0.0341] *   Chi(3)=[0.2131]     DAVIES=[0.2131]

---------- matrix of transition probabilities ------

Regime 1  Regime 2

Regime 1    0.7620    0.2380

Regime 2    0.0986    0.9014

---------- regime properties ----------------------

nObs     Prob.  Duration

Regime 1      38.5    0.2929      4.20

Regime 2      92.5    0.7071     10.14

---------- coefficients ----------------------------

Coef  StdError     t-val

Mean (Reg.1)   -0.3403    0.2441   -1.3940

Mean (Reg.2)    1.1727    0.1423    8.2395

DUSGNP_1        0.0108    0.0895    0.1203

DUSGNP_2       -0.0627    0.0811   -0.7731

DUSGNP_3       -0.2462    0.0859   -2.8669

DUSGNP_4       -0.2009    0.0867   -2.3170

Standard error      0.76987

---------------------------

这个例子MSM(2)-AR(4) model的结果

跟在winrats是接近的

MAXIMIZE - Estimation by BFGS

Convergence in    33 Iterations. Final criterion was  0.0000077 <=  0.0000100

Quarterly Data From 1952:02 To 1984:04

Usable Observations                       131

Function Value                     -181.2634

Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

1.  MU(1)(1)                      1.163516284  0.074908621     15.53248  0.00000000

2.  MU(2)(1)                     -0.358817491  0.268297584     -1.33739  0.18109660

3.  PHI(1)(1,1)                   0.013485547  0.124157302      0.10862  0.91350658

4.  PHI(2)(1,1)                  -0.057524674  0.136019028     -0.42292  0.67235628

5.  PHI(3)(1,1)                  -0.246984366  0.110325418     -2.23869  0.02517612

6.  PHI(4)(1,1)                  -0.212921583  0.105591977     -2.01646  0.04375231

7.  SIGMA(1,1)                    0.591366786  0.106496665      5.55291  0.00000003

8.  P(1,1)                        0.904084488  0.037787519     23.92548  0.00000000

9.  P(1,2)                        0.245329958  0.094997335      2.58249  0.00980893

---------------