做面板数据分位数回归模型_互助问答第18期：组间系数差异检验、PSM和数据类型转换...

问题1：在检验系数差异时，我对suest、chowtest、chowreg三种命令有如下疑惑，希望各位老师能够给予解答，谢谢！

（1）三种命令都可以用来检验系数差异吗？（尤其是chowtest是否可以用来检验系数差异？）

（2）我使用chowtest的命令：chowtest Y X Controls, group(M)；chowreg的命令：chowreg Y X Controls, d(M) type(3)，请问 type(1，2，3)应该如何选择？

（3）请教chowtest以及chowreg如何使用，其Stata命令如何？

答案1：

（1）suest命令和chowreg命令均可用于检验系数差异，其中，suest命令用于检验似无相关模型的组间系数差异，chowreg命令可用于结构性变化回归和邹至庄检验。对于chowtest命令，在stata13和stata14中均未找到此命令，请提问者确认命令的全称。

（2）chowreg只能在设定的点（即dum项设置），检验前后参数是否存在结构性变化，并分别给出前后回归方程参数。它分了3种情况，也就是这里的type(1,2,3),type(1)是截距项引起的方程结构变化；type(2)是所有自变量斜率引起的方程结构变化；type(3)是同时由截距和所有自变量斜率引起的方程结构变化。

（3）从第（2）问来看，提问者已经知道c