协方差的计算公式例子_协方差矩阵计算例子

协方差矩阵计算例子

【篇一：协方差矩阵计算例子】

浅谈协方差矩阵今天看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，

以前看模式分类的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性

开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来，嘿嘿

~

本文

我将用自认为循序渐进的方式谈谈协方差矩阵。

统计学的基本概念

学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，

方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有

n

个样本的集合，

依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知

道吧，一带而过。

均值：

标准差：

方差：

很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很

有限的，而标准差给我们描述的则是样本集合的各个样本点到均值

的距离之平均。以这两个集合为例，

[0

，

8

，

12

，

20]

和

[8

，

9

，

11

，

12]

，两个集合的均值都是

10

，但显然两个集合差别是很大的，计算

两者的标准