python计算对数_「对数收益率」python_numpy_计算对数收益率和还原问题 - seo实验室...

对数收益率

可以使用np.log和np.exp这两个：x=5000

y=6000

ret=np.log(float(6000)/float(5000))

print ret

new_y=6000/float(np.exp(ret))

print new_y

#举一个更加复杂的例子：import pandas as pd

import numpy as np

#计算收益率

x=range(0,1000,1)

y=range(1,1001,1)

data=map(lambda (a,b):float(a)/float(b), zip(x,y))

ret=np.log(data)

#还原价格序列

last_C++lose=y[-1]

new_x=[]

for i in range(len(ret)):

j=len(ret)-i-1

if i==0:

new_close=last_close

new_x.APPend(new_close)

if i>0:

new_close=np.exp(ret[-(i)])*y[-i]

new_x.append(new_close)

new_x.reverse()

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