武林至尊,宝刀屠龙,
号令天下,莫敢不从,
倚天不出,谁与争锋。
——金庸·《倚天屠龙记》
Bayesian Estimation, Analysis and Regression(简写为BEAR) Toolbox是欧央行(ECB)发布的一个综合 (面板)VAR工具箱,通过图形用户界面(GUI)即可轻松实现多元时间序列(面板)的贝叶斯估计、分析和回归,通过Excel进行输入和输出,从而能够帮助经济学人摆脱繁重的coding工作,通过鼠标仅仅点击几下菜单,即可完成建模,从而可以确保将宝贵的精力集中进行预测和政策分析。BEAR是一个基于MATLAB的工具箱,提供详细的代码记录、以及相关理论和用户指南。BEAR旨在为经济学人提供一款建模新神器,包括目前比较先进的应用模型,例如符号和数量大小限制VAR,条件预测,贝叶斯预测,贝叶斯面板VAR,并可使用不同的先验分布(例如分层先验)等等。团队开发始终处于经济研究的前沿,并根据最先进的研究计划,后续进行进一步的开发。
在学界和中央银行的研究工作中,越来越多地使用向量自回归(VAR)模型来分析经济和预测,但是如果数据质量不够好或者是过度参数化,运用传统的极大似然方法来估计VAR通常是不够精确的。基于这些原因,自从Doan et al.(1984)的开创性研究之后,贝叶斯VAR模型受到越来越多经济学人的热烈欢迎。尽管贝叶斯VAR模型的一些代码和相关应用软件已经在经济学浆糊中广为流传(存在),但是它们提供功能的有限,设计成图形用户界面(GUI)这般用户友好型的总是太少太少,并且难以把新模型及其应用程序如此方便地来进行扩充。鉴于如此严峻的经济学浆糊形势,Alistair Dieppe, Björn van Roye, Romain Legrand代表ECB隆重决定:创建贝叶斯估计、分析和回归(BEAR)工具箱。他们发宏愿,而定三大目标:BEAR应该是全面的工具包,提供标准功能,是最先进的应用程序。
贝叶斯应该易于使用,贝叶斯专家和普通经济学人都能平等接受BEAR。
BEAR在技术上是灵活透明的。代码结构易于阅读和修改,附带技术指南,为所有的建模应用提供完整的数学推导。