原标题:【Matlab量化策略基础一】——常用日期函数介绍及使用方法
MATLAB Financial Toolbox™ 提供了众多用于对金融数据进行数学建模和统计分析的函数,由此可以有意识地考虑周转率和交易成本,从而得以优化金融产品的投资组合。该工具箱可用于评估风险、分析利率水平、对股权衍生品和利率衍生品定价并衡量投资业绩 使用时序分析函数和一个应用程序,可以在缺失数据的情况下执行转换或回归,并在不同交易日程表和天数计算惯例之间进行转换。
在学习金融工具箱的基础上,想对大家常用的一些日期函数做一个解析。
日期格式函与日期转换函数
now函数
now函数显示的是公元0年到目前的天数。将当前时间和日期以一个双精度型日期数字返回。
clock函数
将当前时间和日期返回到一个(6元)数组中。直接输出clock时,可能会以科学计数法的方式输出。
用fix(clock)则输出易于简易形式:
date函数
将当前时间和日期以dd-mmm-yyyy格式的字符串返回。
weekday函数
返回一个日期数字或一个日期字符串的星期及一个星期中的第几天。
eomday函数
返回一个月的最后一天。
三种日期格式之间的转化。
datestr函数
将日期数字和日期向量转化为日期字符串。
其中输出格式可由用户指定,共有31种格式,以下是第26种格式,其它格式见下表。
datenum函数
将日期字符串和日期向量转化为日期数字。
datevec函数
将日期数字和日期字符串转化为日期向量。
创建一个金融时间序列
MATLAB利用函数fints来创建一个金触时间序列。
1、获取7个数据的索引
2、获取当前时间序列
3、由fints函数获取时间序列数据
通过对fints函数的设置,可以对X轴的刻度显示很便捷。
应用到股票技术指标中
集散指标(Accumulation/Distribution oscillator)
集散指标Accumulation/Distribution oscillator是由股票最高价、股票最低价、股票开盘价以及股票收盘价决定的参考指标。
集散指标数值越高,则表明该集散指标表示股票股价变化的分布就越明显,给投资者的参考信息也就越多。
具体的MATLAB工具箱函数如下:
其中,highp表示股票最高价,lowp表示股票最低价,openp表示股票开盘价,closep表示股票收盘价,tsobj表示一个时间序列结构体数据,ParameterName有四种类型:
行情数据函数
traderGetKData
使用 adosc函数 进行分析:
我们取沪深300,20160101——20171001的日行情数据来分析。
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