对离散点进行积分的python程序实现_Stochastic Calculus(Python)(四)

在应用Ito Lemma的过程中，可以看到一个“无法解释”的现象那就是：

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多数书中都把这三条做为一个“Rule”，只需要记住，在做伊藤积分的时候遇到带入值计算就可。不过后边这两个貌似还是比较如容易理解，毕竟， 如果把

看作一个时间的很小的增量（

），后两者等于0也不难。不过第一个是为什么呢？我也没能从公式上理解这个，不过可以通过一个模拟来体现。我们把

看作是一个维纳过程的增量，表示为

。

这个

可以作为我们建立一切随机过程模型的“砖块”，每一个随机过程都需要对这个“砖块”进行一定的变形。现在我们把

用伊藤积分“积”出来：

，

为了做一个对比，我们将两个不同的维纳过程（

）做相同的运算，并对其做伊藤积分，由于这两个维纳过程完全独立随机，那么可以知道

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