vnpy怎么创建策略并回测_基于vnpy、rqdata的回测打通历程

本文用于记录本人回测填坑路上蹚过的坑。

历史数据方面，最近听说rqdata数据质量不错，而且可以通过米匡注册用户享有1个月免费使用期，于是打算用于回测的数据来源。

话不多说。

安装vnpy2.0.5，打算用穿透式测试期货公司申请的测试账户来做，因此from vnpy.gateway.ctptest import CtptestGateway，相应修改run.py中的其他语句，为了方便，我新建了run_ctptest.py，用于ctptest路由的连接。

python run_ctptest.py打开ui，选择“功能-cta回测”，左上角选择、填写相关回测信息，包括策略、交易所、合约信息、k线周期、起止日期、滑点、合约乘数等等。

填好后，点击“下载数据”，出现以下日志：

15:27:54 初始化CTA回测引擎

15:27:54 策略文件加载完成

15:28:23 ----------------------------------------

15:28:23 IF88.CFFEX-1m开始下载历史数据

15:28:23 数据下载失败，无法获取IF88.CFFEX的历史数据

17:13:26 ----------------------------------------

17:13:26 RB1910.SHFE-1m开始下载历史数据

17:13:26 数据下载失败，无法获取RB1910.SHFE的历史数据

17:13:32 ----------------------------------------

17:13:32 RB910.SHFE-1m开始下载历史数据

17:13:32 数据下载失败&#x