本文用于记录本人回测填坑路上蹚过的坑。
历史数据方面,最近听说rqdata数据质量不错,而且可以通过米匡注册用户享有1个月免费使用期,于是打算用于回测的数据来源。
话不多说。
安装vnpy2.0.5,打算用穿透式测试期货公司申请的测试账户来做,因此from vnpy.gateway.ctptest import CtptestGateway,相应修改run.py中的其他语句,为了方便,我新建了run_ctptest.py,用于ctptest路由的连接。
python run_ctptest.py打开ui,选择“功能-cta回测”,左上角选择、填写相关回测信息,包括策略、交易所、合约信息、k线周期、起止日期、滑点、合约乘数等等。
填好后,点击“下载数据”,出现以下日志:
15:27:54 初始化CTA回测引擎
15:27:54 策略文件加载完成
15:28:23 ----------------------------------------
15:28:23 IF88.CFFEX-1m开始下载历史数据
15:28:23 数据下载失败,无法获取IF88.CFFEX的历史数据
17:13:26 ----------------------------------------
17:13:26 RB1910.SHFE-1m开始下载历史数据
17:13:26 数据下载失败,无法获取RB1910.SHFE的历史数据
17:13:32 ----------------------------------------
17:13:32 RB910.SHFE-1m开始下载历史数据
17:13:32 数据下载失败&#x