python高频交易策略_Roll模型—高频交易择时策略的有效解决方法

本文介绍了Roll提出的高频交易择时策略,基于有效市场假说的MA(1)模型,通过分析金融资产价格变化的自相关性,预测价格变动。通过对IF1705合约实例的分析,验证了模型的有效性,为高频交易者提供了风险控制方案。
摘要由CSDN通过智能技术生成

阅读原文:http://t.cn/RXxE6xd京东金融官方资讯QQ群:417082141 有什么想咨询的都可以来询问我们哦雷•达里奥(Ray Dalio)——对冲基金教父的人生 | 华尔街见闻

在高频交易中,价格择时策略是所有投资人关注的重点。对于一个确定的投资标的,精准的择时策略不但可以给出精准的交易信号,让投资者远离风险,避开可能损失而且可以使投资者收益达到最大化,从而获得巨额利润。择时策略的核心是对标的资产价格进行合理预测,特别在高频交易中尤为重要。本文介绍一种由Roll提出,在高频交易中的价格预测模型,给出一种可行且有效的择时策略解决方案。

Roll(1984)根据市场微观结构中市场报价反弹特性,构建了基于有效市场假说框架下的高频交易过程中金融资产价格变化的自相关风格化MA(1)模型。

其模型具体形式如下:

a0528208c568747470733a2f2f706963332e7a68696d672e636f6d2f76322d66643132663832663630313065313634626561646366623430323438646532655f622e6a7067f41417fc99.jpg

上述表达式中,2c表示市场中资产的买卖价差,且Ii为示性函数:

none.gif

2017-4-18 19:48:08 上传

下载附件 (2.13 K

你可以使用 Vue Router 的导航守卫来实现外链跳转时携带 token 但不显示在地址栏中。下面是一种可能的解决方案: 1. 首先,确保你已经安装了 Vue Router,并在项目中引入它。 2. 在路由文件中,定义一个全局前置守卫(global before guard),用来拦截所有的外链跳转。 ```javascript import router from './router' router.beforeEach((to, from, next) => { // 判断是否是外链跳转 if (to.meta.externalLink) { // 获取 token const token = 'your_token_here' // 创建一个隐藏的表单,用于提交 token const form = document.createElement('form') form.action = to.path form.method = 'post' // 创建一个隐藏的输入框,存放 token const tokenInput = document.createElement('input') tokenInput.type = 'hidden' tokenInput.name = 'token' tokenInput.value = token // 将输入框添加到表单中 form.appendChild(tokenInput) // 将表单添加到页面中 document.body.appendChild(form) // 提交表单 form.submit() } else { next() } }) ``` 3. 在定义路由时,为外链跳转的路由添加一个 meta 属性,用来标识它是外链跳转。 ```javascript const routes = [ { path: '/external', name: 'ExternalLink', component: ExternalLink, meta: { externalLink: true } }, // 其他路由... ] const router = createRouter({ history: createWebHistory(), routes }) export default router ``` 这样,当用户点击一个带有 `externalLink` meta 属性的链接时,会触发全局前置守卫,创建一个隐藏的表单,将 token 作为参数提交,然后页面会进行跳转,但地址栏中并不会显示 token。 请注意,这只是一种解决方案,具体实现可能因你的项目结构和需求而有所不同。你需要根据实际情况进行调整和优化。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值