置信系数 表达了置信区间的计算_2.4 多元回归中的假设检验和置信区间

第一节是一元回归统计推断在多元回归中的推广，主要针对的是单个系数的假设检验和置信区间，除了在假设阶段有所不同（比如是在固定其他变量的情况下，被检验变量对因变量没有影响），基本步骤是一样的，理论基础也都是“OLS估计量在原假设下服从大样本正态分布，其中均值为假设的真值而方差具有一致估计量”（后半句我并没有看懂，前半句是告诉我们要牢记“这些抽样的不确定性的量化方法只有在大样本情况下才有效”）。有意思的是，书中对该章节举例的解释非常精彩，特别是关于‘每个学生分摊预算’变量的纳入与‘学区内的资金分配已经很有效’的结果解释。

由于多元回归设计多个变量和多个系数，那么可不可以同时假设两个或多个系数都为0呢？旧的单系数检验假设行不通了，这时就得有联合假设以及F统计量检验来解决新问题。前述的假设可以数学表达为：

，其中

是一个

约束（restriction），

也是一个约束（一共

q个约束，

），因为它们限制了

和

的取值。一个假设中（对回归系数）有两个或两个以上的约束（

q个约束，

），我们就称之为

联合假设（joi