python numpy和pandas库的区别_python – 数组窗口上的pandas rolling_std和np.std之间的区别...

我有一些关于pandas.stats.moments的rolling_std函数的问题.

奇怪的是,与应用于数组滚动窗口的numpy.std函数相比,使用此功能得到的结果不同.

这是重现此错误的代码：

# import the modules

import numpy as np

import pandas as pd

# define timeseries and sliding window size

timeseries = np.arange(10)

periods = 4

# output of different results

pd.stats.moments.rolling_std(timeseries, periods)

[np.std(timeseries[max(i-periods+1,0):i+1]) for i in np.arange(10)]

产量：

#pandas

array([ nan, nan, nan, 1.29099445, 1.29099445,

1.29099445, 1.29099445, 1.29099445, 1.29099445, 1.29099445])

#numpy

[0.0, 0.5, 0.81649658092772603, 1.1180339887498949, 1.1180339887498949, 1.1180339887498949, 1.1180339887498949, 1.1180339887498949, 1.1180339887498949, 1.1180339887498949]

如果我手工计算这个结果似乎是正确的.有没有人遇到这个或有解释？