Matlab证券回报率,MATLAB固定收益证券笔记

月末法则

2015.2.28，半年付息。有月末法则，下次付息为2015.8.31；没有月末法则，下次付息为2015.8.28.

MATLAB默认第一种。

应计天数

计算一下天数，持有固定收益证券的时间不同，收益自然不同，时间很关键。

应计天数是指，债券起息日或上一付息日至结算日的天数，在此期间发生的利息称为应计利息。

ü  Act/Act:按照实际天数计算，分闰年；

ü  Act/360:一年360天；

ü  Act/365:一年365天；

ü  30/360(European):每月30天，每年360天，起始日或到期日为31日的改为30日；

ü  30/360(ISDA):每月30日，每年360天，起始日或到期日为31日改为30日，到期日为31日，起始日不为30日、31日，则不变；

ü  30/360(PSA):每月30日，每年360天，起始日或到期日为31日改为30日，到期日为31日，起始日不为30日、31日，则不变，2月最后一天为30日；

ü  30/360(SIA):每月30日，每年360天，起始日或到期日为31日改为30日，到期日为31日，起始日不为30日、31日，则不变，不是闰年，起始日到期日都为2月28日，则都改为30日，闰年，起始日到期日都为2月29日，则改为30日；

ü  Act/365(Japanese):每月30天，每年365天，不考虑闰年；

概念就到这里，关键是怎么使用Matlab计算：

Act/360的调用：daysact360(startday,endday)

30E/360的调用：daysact360e(startday,endday)

30/360(ISDA)的调用：daysact360isda(startday,endday)

30/360(PSA)的调用：daysact360psa(startday,endday)

例1.计算2000.1.1到2000.3.1的间隔天数，采用上述不同的法则。

PS：daysif函数——daysdif - Days between dates for any day-count basis.

NumDays = daysdif(StartDate, EndDate,Basis) returns the number of days between dates StartDate and EndDate using thegiven day-count basis.

basis=0 1 2 3 4 5 6 7，默认为0计算债券距离到期日还需要支付的票息次数

函数cpncount

NumCouponsRemaining= cpncount(Settle,  Maturity, Period,  Basis,  EndMonthRule,  IssueDate, FirstCouponDate,  LastCouponDate)

参数含义：

NumCouponsRemaining剩余的票息支付次数

Settle债券结算日

Maturity债券到期日

Period年付息次数

Basis应计天数的计算法则

EndMonthRule月末法则(0或1，1为default)

IssueDate发行日

FirstCouponDate首次支付票息日期

LastCouponDate最后一次支付票息日期

例2.债券结算日1997.9.14，到期日分别是2000.9.30、2001.10.31、2002.11.30，问债券支付利息的次数。计算前一个票息支付日

函数cpndatep

PreviousCouponDate= cpndatep(Settle, Maturity, Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate,FirstCouponDate, LastCouponDate)

例3.债券结算日1997.9.14，到期日分别是2000.9.30、2001.10.31、2002.11.30，计算前一个票息支付日。

l  计算下一个票息支付日

函数cpndaten

PreviousCouponDate=cpndaten(Settle,Maturity, Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate,LastCouponDate)

例4.债券结算日1997.9.14，到期日分别是2000.9.30、2001.10.31、2002.11.30，计算下一个票息支付日。

计算债券现金流

函数cfdates

CFlowDates=cfdates(Settle,Maturity, Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate,LastCouponDate, StartDate)

例5.债券结算日1997.9.14，到期日分别是2000.9.30、2001.10.31、2002.11.30，计算现金流日期。

函数datestr的用法DateString = datestr(t)

MATLAB函数 会将 datetime 数组 t 中的日期时间值转换为表示日期和时间的文本。datestr 返回包含 m 行的字符数组，其中 m 是 t 中的日期时间值的总数。