• 1. 时间序列数据的预处理:平稳性检验、纯随机性检验
• 2. 平稳时间序列数据分析
• 3. 非平稳时间序列数据分析
一. 时间序列数据的预处理
(1) 平稳性检验
程序:
dataa;inputx @@;
time=_n_;
cards;
17.420 17.9 14.1 12.9 13.6 14.9
18.216.8 16.9 17.6 18.9 19.3 17.7
15.615 16.8 18.5 19.5 19 17.5
14.514.3 16.2 16.5 16 17.5 19.6
2019.3 17 15.4 15.4 16.9 18.2
17.717 16.8 15.2 14.5 16 17.1
;
procgplot;
plotx*time;
symbolv=diamondi=joinc=blue;
procarimadata=a;
identifyvar=x;
run;
程序运行结果显示为:
1. 时序图 2.自相关系数图
结合时序图(在一条平行于x轴的线上起伏变化)和自相关系数图(在7阶以内收敛于0,两倍标准误差)
稳定时间序列:
(2)纯随机性检验(白噪声检验)
原假设为白噪声序列,需拒绝原假设,则所有p值<0.05