之前搞特征分析时,对一个样本矩阵
首先给出多元高斯分布的公式:
其中
定义关于参数
为了方便计算,我们对公式(2)两边取自然对数,得到:
将公式(1)代入公式(3),并利用对数的性质,将乘法展开成加法,得到:
OK,到此为止,我们的准备工作完成了,下面分别对
这里贴出三条求导法则:
(1)
(2)
(3)
1.对
这里套用法则(1),可得:
注意,公式(5)套用了链式求导法则,即:
注意,按照协方差矩阵的定义,协方差矩阵是一个对称矩阵,它的逆矩阵也是对称的。
令
2.对
这里运用矩阵微分来做,可得:
根据矩阵微分与导数的关系:
注意,公式(8)的推导用到了
令
OK,对比文章开始的协方差矩阵公式
所以可以看到原文开始的公式
3.验证
我们在Python中验证上面的结论是否正确
import
运行结果截图:
![d87cddcd5803ab0749ac8d983417d463.png](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/d87cddcd5803ab0749ac8d983417d463.png)
可见,输出为True,所以得到验证。