最近统计模拟课在学模拟生成服从某一分布的随机数,在此做一个整理。
1.生成离散型随机变量
1.1生成几何分布随机数
1.1.1inverse transform method
对于形如
的概率密度函数,因为
,其中
,所以
几何分布的密度函数为:
等价于
U
1.2生成泊松分布随机数
X
1.3生成二项分布随机数
n
2.生成连续型随机变量
2.1Inverse Transform Algorithm:
首先介绍一个算法:U是一个服从(0,1)上均匀分布的随机数,令
,那么有:
2.1.1生成指数分布随机数
lam
2.2the rejection method
该算法要求首先有一个分布函数为
的随机变量,然后利用这个随机变量去simulate另一个随机变量。具体做法是:
例如:
,考虑
,接下来找一个最小的c, s.t.
。因此,只需求
的一阶导数=0。解得
X
2.3生成正态分布随机数
Z