如何判断dosubmit 是否成功_如何判断一套交易系统是否能盈利？

很多朋友对交易系统这个东西很感兴趣，经常问我的问题就是“怎么组建交易系统”、“怎么判断一个交易系统能不能盈利”等等。

其实组建交易系统并不难，我们之前的文章讲过很多，其实最难的部分是如何判断和测试一个交易系统能不能盈利。

今天这篇文章就聊一聊：如何判断一套交易系统是否能盈利。

文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获可以“点赞”支持。

1.交易系统有完整的框架吗？

A. 完整的交易框架应该是什么样的？

我们先来想一想最简单的交易是什么样：

(1)买什么？做多还是做空？

(2)在什么价格买？

(3)在什么价格卖？

(4)买多少？

做交易绝对绕不开这4个问题，解决这4个问题就解决了交易系统的构建。

因此交易系统就有4个最基本的构架：

(1)确认趋势(做多还是做空，或者空仓)

(2)进场位置和信号的选择(在什么价格买？)

(3)止损和止盈的设置(在什么价格卖？)

(4)资金管理(卖多少？)

大家在组建交易系统之前，就在这个框架之上完善各个部分的细节就可以了。

这个框架形成了科学的交易逻辑的闭环，这样交易系统真的就成为一条系统，就像工厂中的生产线一样，也随着行情的推动不停地交易，不停的运转。

什么时候开仓，什么平仓，什么时候等待，做多少仓位，都在交易系统的框架之内。在这里人的作用只是一个执行者，决定交易盈利的根本在交易系统和行情走势。

B. 我的交易系统的框架是什么样的？

这里篇幅有限，所以我会用简单的示意图来展示，也便于大家理解。

上图是我的交易系统的执行的示意图，随着行情的推动一直不停地运转就可以了。

(1)向下的第一蓝色箭头，为确认趋势；

(2)第二个蓝色箭头是行情的回踩，回踩到位之后进场，止损设置在回踩的高(低)点；

(3)按照止损空间的两倍空间做为出场的目标位；

(4)采用本金的1%作为资金管理的规则。

C. 如果框架不完整，会出现什么状况？

没有完整的框架，没有形成交易系统闭环，就没法验证交易系统的有效性。

举一个止损设置的例子：

在外汇和期货市场中所有止损的订单，如果不止损将有80%能够回到开仓价甚至扭亏为盈。但其中20%的行情可能是不回头的，遇到这样的情况账户亏损就是一个超级大的无底洞。这样的交易注定是亏损收尾，这样就算交易系统80%的成功率根本也没有意义。

没有止损设置，订单被套了，会被套多久或者被套多深谁也不知道，这样的交易系统谈论盈利水平有意义吗？

因此交易员谈论交易系统的成功率：成功率+盈亏比=交易系统的盈利水平。

成功率一定是标准完善的前提下才能讨论的。

下图是我自己做过的2014年欧元兑美元的交易，我在“1.4”的时候做多了欧元兑美元，不止损导致爆仓。

就算当时不爆仓，到现在过去了6年多，欧元兑没有还没有回去，不止损订单还在飘着。这样的交易系统根本不能盈利，也无需谈论交易系统的盈利状况。

2.交易系统经过测试吗？结果如何？

A. 为什么交易系统需要经过测试？

这是非常简单的道理，一套系统不经过测试，不知道执行下来是亏还盈？盈利能够盈利多少？亏能够亏多少？交易频率是不是分布合理等等，具体的交易系统参数是无法实战的。

重点：我遇到过很多交易员已经实战了，甚至亏损了好久都不曾测试过自己的交易系统，更不知道自己交易系统的具体盈亏的表现，就是凭着“感觉自己交易系统能盈利”的信念去交易。

有这样做法的朋友，亏损是再正常不过的事情了。

B. 怎么去测试交易系统呢？

拿历史数据测试交易系统。

很简单，把交易系统的标准拿到历史数据中交易，交易一定数量之后看最终盈利的结果，至少要交易200次以上并且结果是盈利的，那么理论上这个交易系统是可行的。

举个例子：

(1)EMA30在EAM180之上只做多不空，EMA30在EAM180之下只做空不多。

(2)k线收线价格站上EMA30做多，反之做空；做多止损设置在击穿EMA30k线的低点，做空反之；k线价格反向击穿30EMA平仓。

(3)使用固定的仓位作为资金管理的规则。

按照这样的交易系统在历史行情中交易200次以上，看具体盈利的表现。

示意图。

这种测试基本分为两个形式：

(1)软件测试，将交易系统写成程序化交易的软件，在历史行情中做测试，验证有效性。

软件测试的优点：速度快，效率高，出结果快。

软件测试的缺点：不是所有的交易系统都能程序化，另外写的程序好坏也影响复盘的效果，程序有小的BUG也是会影响交易结果的。

(2)用复盘软件手动复盘交易系统，验证有效性。

手动复盘的优点：交易员亲自经历行情的变化，每笔复盘交易都要手动参与，对于交易和行情的感知更直观，对于交易提高有很大帮助。

手动复盘的缺点：效率低，需要很大耐心才能得出结果。

我推荐：复盘软件手动地复盘。

毕竟交易是需要人去做的，经过大量复盘，而且是连续的行情在交易员眼前一直运行。

我可以非常负责地讲：当30年行情甚至50年行情在你眼前走一遍之后，你对于交易，对于行情，对于回报的认知真的会发生天翻地覆的变化。

上面的EMA180和EMA30的交易系统就可以用复盘软件可以手动复盘，会非常有效。

我在建立交易系统和验证交易系统有效性的过程中曾经复盘的行情加起来有百年的行情不止。

下图是我复盘做数据统计的图表。

C. 怎么样的交易结果算是合格的？

(1)复盘交易的数量：

至少200次以上的交易量，复盘交易的数量越多，交易结果越接近真实的交易盈利状况，从统计学角度，更多的统计数量更有统计学意义。

(2)交易频率合理：

过高交易频率对交易者精力要求很高，交易容易犯错，或者是错过。过低的交易频率交易员距离市场太远不容易保持良好的交易状态。

我们的操盘手保持一周3-4次交易频率是很合理的。

(3)交易中连续止损的频率不易太高：

6-7次是交易者的极限。一套交易系统如果出现太多止损的交易，交易者很容易心态起伏，交易走形导致交易亏损。

(4)账户盈利但账户净值不能大起大落：

资金曲线应该平滑的向上，回撤和盈利的比例应该合理。

一套交易具备了以上4点，基本就算是基本合格的交易系统。

总结

写一篇文章真累啊……

因为每个人的交易习惯不同，大家可以根据自己的交易系统的情况进行测试。记住了，千万不要拿没有经过测试的交易系统来实战，不然亏钱是注定的。

希望这些内容对你们有帮助，有问题直接评论区留言，或者直接私信我都OK。