ardl模型stata命令_空间计量模型专题（二）：基于Stata的截面数据和面板数据SEM模型、SLM模型及SDM模型的LM检验、LR检验命令及其程序解析...

一、引言

如何科学合理地选择常见的空间计量模型SEM模型、SLM模型及SDM模型，是困扰很多空间计量初学者的难题。此次，ASEF推送的文章可能会让您读后受益匪浅。

本文的剩余部分做如下安排：第二部分为截面数据模型的LM检验；第三部分为面板数据模型的LM和LR检验；第四部分为结束语。

二、截面数据模型的LM检验

截面数据模型的LM检验解决的是，截面数据SEM模型和SLM模型的选择问题。这部分内容比较简单，参见《高级计量经济学及Stata应用(第二版)》第29章空间计量经济学部分(577-579页)。

截面数据SEM模型和SLM模型的选择秉持的原则是：①如果LM-ERR与LM-LAG两个统计量都不显著，则采用OLS模型。②如果仅有一个统计量显著，例如，LM-ERR显著，则采用SEM模型；LM-LAG统计量显著，则采用SLM模型。③如果两个统计量都显著，则看RLM-ERR与RLM-LAG两个统计量。RLM-ERR统计量显著，则采用SEM模型；RLM-LAG统计量显著，则采用SLM模型。

相关命令及其程序如下：

*安装空间诊断命令spatdiag

ssc install spatdiag

*OLS回归

reg ti fiscal tax tec edu vati citipiti rti umcti pti sdi uiuti lvati vvulti cloti innov popd iec fdi ms rps

*截面数据空间相关性诊断

spatwmat using winv.dta,name(winv) standardize

spatdiag,weights(winv)

三、面板数据模型的LM和LR检验

(一)LM检验：选SEM模型还是SLM模型？

面板数据SEM模型和SLM模型的选择秉持的原则同截面数据一样。不再赘述。相关命令及其程序如下：

*导入数据与空间权重矩阵

use FISCAL_POLICY&INDUSTRIAL_STRUCTURE_281.dta,clear

spatwmat using winv.dta,name(winv)standardize

*面板数据设定

nc(281)

*SEM模型回归

*1.系统原始命令