1 NIPALS 算法
Step1:对原始数据X和Y进行中心化,得到X0和Y0。从Y0中选择一列作为u1,一般选择方差最大的那一列。 注:这是为了后面计算方便,如计算协方差时,对于标准化后的数据,其样本协方差为cov(X,Y)=XTY/(n-1)。
Step2:迭代求解X与Y的变换权重(w1,c1)、因子(u1,t1),直到收敛 step 2.1:利用Y的信息U1,求X的变换权重w1(w1实现有X0到因子t1的变换,t1=X0*w1)及因子t1。从而将X0的信息用t1来近似表达。
(2.1)
(2.2)
(2.3) Step2.2:利用X的信息t1,求Y的变换权重c1(c1实现有Y0到因子u1的变换,u1=Y0*c1),并更新因子u1。从而将Y0的信息用t1来近似表达。
(2.4)
(2.5) (2.6) Step2.5:判断是否已找到合理解
(2.7)
若<阈值(如