python做空矩阵_如何通过数学手段，实时调整做空仓位，使得做空的资金曲线和做多一样（损失有限，期望无限）？...

本来这种问题答了就要被骂，但是发现题主这个问题描述不就是仓位管理吗，这东西也算猫本行了(风险管理)，反正风险处于鄙视连底端，答一答不会再被骂成小学生了。

首先题主请把目标从价格转换到PnL上，接下来的一切手段都是基于PnL或者收益而非价格的。事实上，一个合理的仓位管理应该是基于PnL而不是价格的，这样直接跟现金挂钩就不会出现了“最低不过0”，“损失有限，期望无限”，这种认知上的误差。

题主需求的东西在市场风险管理里是一个右侧的风险度量(因为需要做空)。因此题主可以尝试选取一个简单的统计风险度量(VaR，ES ：大致的意思是在百分之p(一般是99%)的概率下，我的损失，或者损失的期望不会超过多少的意思)。

然后由于题主要求做空，我们这个要算右侧的，也就是：在百分之p的概率下，我的收益，或者收益的期望不会超过多少(换一个正负号再算的意思)。 在有了这个风险度量后，可以把这个作为最大损失(他是一个百分比)然后计算对应总资金或者杠杆率。

在成本足够允许的情况，如果资产收益左偏而且右边没有肥尾，这样做出来的PnL的确比多方式要稳定的。

然后对于非线性资产或者非deltaone资产，可以像 @冼尼玛 San LeiMa 说的这么做。然后其实Greeks也是风险度量，只不过他们是现金风险度量而不是统计风险度量。当然期权也是有统计风险度量的，不过据麻烦无比，估计猫写出来又要被说是“无用的理论”了