matlab 价格转对数收益,[转载]价格序列和收益率序列的相互转换（MATLAB）

前言：在市场上，见到的直接数据一般是价格序列，，而在计算中常用到的是收益率序列。

ret2tick函数将收益率序列转化为价格序列。

语法格式为：

[TickSeries,TickTimes]=ret2tick()

[TickSeries,TickTimes]=ret2tick(RetSeries,StartPrice,RetIntervals,StartTime,Method)

输入变量：

RetSeries %收益率序列

StartPrice %可选，初始价格，默认为1

RetIntervals %收益率时间序列

StartTime %开始时间

Method %s收益率计算方法，分为Simple，Continuous

输出变量：

TickSeries %价格序列

TickTime %时间价格序列

备注：Simple，收益率和价格的关系是P(t+1)=P(t)*(1+r(t))

Continuous 收益率和价格的关系是：P(t+1)=P(t)*exp(r(t))

Tick2ret函数将价格序列转化为收益率序列

语法格式：

[RetSeries,RetIntervals]=tick2ret(TickSeries)

[RetSeries,RetIntervals]=tick2ret(TickSeries,TickTime,Method)

输入变量：

TickSeries %价格序列

TickTime %时间价格序列

Method %s收益率计算方法，分为Simple，Continuous

输出变量：

RetSeries %收益率序列

RetIntervals %收益率时间序列