matlab在投资中的应用,实验三 MATLAB在投资组合中的应用(答案)

实验三MATLAB在投资组合中的应用

实验名称：实验日期：年月日姓名：班级学号：

成绩：

1．实验目的

(1)掌握MA TLAB中投资组合的常用函数；

(2)掌握MA TLAB关于投资组合有效前沿的计算；

(3)掌握应用MA TLAB计算最优投资组合。

2．实验要求及学时：

实验以个人形式进行，时间为6学时。

3．实验环境及材料

装有Windows操作系统和MATLAB软件的计算机。

4．实验内容

(1)假设有由两种资产A和B构成的投资组合，它们的投资比例分别是40%和60%。已知这两个证券的期望收益率分别是10%、15%，标准差分别是20%、28%，其相关系

数为0.3。求出组合收益率和风险。

esigma=[0.2 0.28];

ecorr=[1 0.3;0.3 1];

ecov=corr2cov(esigma,ecorr);

eret=[0.1 0.15];

pw=[0.4 0.6];

[prisk,pret]=portstats(eret,ecov,pw)

prisk =

0.2066

pret =

0.1300

(2)三种资产的有关数据如下表所示，求由这三种资产构成的投资组合的有效前沿。