实验三MATLAB在投资组合中的应用
实验名称:实验日期:年月日姓名:班级学号:
成绩:
1.实验目的
(1)掌握MA TLAB中投资组合的常用函数;
(2)掌握MA TLAB关于投资组合有效前沿的计算;
(3)掌握应用MA TLAB计算最优投资组合。
2.实验要求及学时:
实验以个人形式进行,时间为6学时。
3.实验环境及材料
装有Windows操作系统和MATLAB软件的计算机。
4.实验内容
(1)假设有由两种资产A和B构成的投资组合,它们的投资比例分别是40%和60%。已知这两个证券的期望收益率分别是10%、15%,标准差分别是20%、28%,其相关系
数为0.3。求出组合收益率和风险。
esigma=[0.2 0.28];
ecorr=[1 0.3;0.3 1];
ecov=corr2cov(esigma,ecorr);
eret=[0.1 0.15];
pw=[0.4 0.6];
[prisk,pret]=portstats(eret,ecov,pw)
prisk =
0.2066
pret =
0.1300
(2)三种资产的有关数据如下表所示,求由这三种资产构成的投资组合的有效前沿。