C语言 Mkl 矩阵乘法,Visual Studio下实现Eigen+Intel MKL的矩阵乘法

科学计算过程中经常会用到线性代数运算，尤其是矩阵乘法，自己手写的C++代码想要赶上MATLAB几乎是不可能的。在C++中，谈到高性能计算就往往要用Intel MKL，但是用过的人都知道，这东西烦人的很，函数风格也怪异，不好用，一个简单的矩阵乘法函数dgemm的参数列表就老长老长。Eigen是一个相对来说十分优雅和好用的线性代数运算库(尤其是在Windows下，Blas，Lapack太麻烦，基本不考虑)，缺点就是密集型计算“不那么快”。

所以，如果既能有Intel MKL的速度，又能有Eigen的优雅，还是在Windows下，那真真是极好的。

操作系统：Windows 7 64位

安装Visual Studio 2013

下载C++下的一个线性代数运算库Eigen并解压：http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page

安装Intel Parallel Studio XE 2015

在Visual Studio下配置Eigen。假设Eigen解压在D:\Local\eigen下，则在项目属性中的“配置属性”下的“C/C++”面板中将“附加包含目录”设置为D:\Local\eigen

写代码

#define EIGEN_USE_MKL_ALL

#define EIGEN_VECTORIZE_SSE4_2

#include

#include

#include

#include

using namespace std;

using namespace Eigen;

// 使用Eigen+Intel MKL

int main(int argc, char *argv[])

{

MatrixXd a = MatrixXd::Random(3000, 3000); // 随机初始化矩阵

MatrixXd b = MatrixXd::Random(3000, 3000);

double start = clock();

MatrixXd c = a * b; // 乘法好简洁

double endd = clock();

double thisTime = (double)(endd - start) / CLOCKS_PER_SEC;

cout << thisTime << endl;

system("PAUSE");

return 0;

}1

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“#define EIGEN_USE_MKL_ALL”这句宏定义就表示在Eigen上用了Intel MKL进行计算优化，当然，其他头文件也是不能少的。

“#define EIGEN_VECTORIZE_SSE4_2”这句表示采用SSE4.2浮点数优化，不用也可。

选择“Release”，“x64”模式进行生成(编译)

计算两个3000*3000的double型密集矩阵相乘

使用Eigen+Intel MKL的运行时间：0.736秒！！！已经相当快了

不用Intel MKL，只用Eigen，运行时间：4.28秒

MATLAB下运行时间：0.6788秒。果然还是无法超越，只是差不多能赶上它了