matlab使用手册_Matlab编程在债券投资中的应用

来源：债券圈

作者：董成  济宁市金融学会

苏振鲁  微山农商行金融市场部

随着科技发展，很多人都开始学习编程，毕竟编程的工作能够获得高薪，而且可以让交易变的简单。现在十分流行几种编程语言 Java、Python、Matlab、R语言，在大数据、人工智能以及数据分析中有广泛的应用。每种编程语言都有自己的优点，比如Python、Matlab上手简单，代码简洁、高效，已经成为很多学术研究人员的数据分析工具，作为一名金融从业者，掌握一门编程语言是非常必要的，它可以使交易变的事半功倍，本文以Matlab编程语言为分析工具，探索编程语言在债券投资中的应用。

一、债券收益率、净价、凸性、久期的计算

MATLAB程序提供了债券计算工具箱，可以轻松计算债券各项指标。

1.债券到期收益率的计算使用bndyield函数

如债券净价98.56元，票息8.5%，结算日2018/4/20，到期日2020/6/30，计算到期收益率。

bndyield(98.56,0.085,'4-20-2018','6-30-2020')，到期收益率为9.23%

2.债券价格的计算使用bndprice函数

如债券到期收益率5.83%，结算日2018-4-21，到期日2020-3-1，票息为7.5%，计算债券净价和全价。

 [price  ai]= bndprice(0.0583,0.075,'4-21-2018','3-1-2020')，净价price =102.8952，应计利息ai =1.0394，全价=price+ai=103.9346

3.债券久期的计算使用bnddurp函数

如债券净价105.67，票息5%，结算日2007年1月1日，到期日2010年6月30日，每年付息2次(6月底和12月底)，债券久期。

[ModDurp,YearDurp]=bnddurp(105.67,0.05,'1-Jan-2007','30-Jun-2010',2,0)，修正的麦考利久期ModDurp =3.2068 ，麦考利久期YearDurp =3.2593

4.债券凸性的计算使用bndconvp函数