金融计量 brooks 讲义_Financial Econometrics (金融计量学基础)

原创Financial Econometrics (金融计量学)课程材料(包括课程讲义，R语言程序)。此课程主要面向经济学与金融学硕士研究生和高年级本科生。课程的主要目的在于向学生介绍金融计量学的基本知识和常用模型，为学生今后继续深造或开展相关领域的独立研究打下基础。

本课程的讲解侧重于经典金融计量理论在金融数据分析中的应用，对相关的数学与统计学理论也将加以介绍，但不作为讲授的重点。本课程计划涵盖的具体内容可参见Syllabus。

本课程将使用R作为实证分析的程序语言。R语言拥有强大的数据分析，统计运算与绘图能力，其在学术研究与产业界正得到越来越广泛的应用。

课程教材：Jianqing Fan and Qiwei Yao (2017), “The Elements of Financial Econometrics”, 1st edition, Cambridge University Press.

我在知乎已经分享了Lectures 1-3，在这里做一个汇总 (见底部链接)。

经过一些比较，我认为微信公众号可能是更适合发布这类内容的平台。所以，我决定之后不再通过知乎更新后续内容。有兴趣的读者请扫下面的二维码关注我的公众号 (计量经济学与统计学习 -> 理论方法 -> 金融计量)。时间仓促，水平有限，错误在所难免，欢迎大家帮忙指出问题！