python网格交易法详解_给大家科普一下网格交易法

网格交易法相信很多人都知道，其思路来源于信息论之父申农。上世纪40年代的某一天，申农在黑板上给大家演示了他的投资理论：

1、在任意一个价位上，用50%的资金买入股票。即资金数量：股票市值=50%：50%。例如，我有10万块钱，当前股价是10元/股。我花5万块钱，买了5000股(股票市值5万元)，我还剩5万元。此时，我的资金数量：股票市值=50%：50%。

2、股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%；反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。还是那个例子，如果股票涨到12.5元/股，就卖掉1000股。此时，我的资金数量还是5万元，不包含收益。股票市值 = (5000-1000)股 * 12.5元 = 5万元。资金数量：股票市值=50%：50%，保持不变。此时我的收益是2500元。再举个反例，如果股票跌到8.33元/股，就买入500股，花了4167元。此时，我的资金数量是45833.25元。股票市值 = (5000+500)* 8.33 = 45834.25元。资金数量：股票市值=50%：50%，维持在一个大致相同的比例。

申农在十多年的交易生涯中，资金获得了29%的年复利增长。而这套方法不断的完善进化，形成了现在的网格交易策略。现在的网格交易都是申农理论的变种。渔网策略：好像渔夫捕鱼一样，在不同的价位上设置好网，以逸待劳，等待捕鱼，下跌买入，上涨卖出，只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱。每买卖一次都能赚到钱

当然了，网格交易法并不是适合于所有的市场，比如大跌可能会亏损很多。所以投资标的选定，还有参数的设定是非常讲究的。其中有如下的参数需要设定:交易区间：根据经验，不同的品种交易的区间不一样，交易区间决定了网格的密度，根据历史数据合理的划分交易区间才能赚到钱。网格数量：网格越密集，越能捕捉到微小的价格波动，盈利越多，但需要的资金量越大。每个网格购买数量：根据资金量进行划分，不同的策略有多种变种，如等比例下注，还是价格越低买的越多，亦或价格越高买的越多。止盈价格：这个也要根据不同的品种，不同的价格，根据走势来，上涨的时候止盈要设置的高一点，震荡的时候设置的低一点。网格交易在外汇/期货/股票市场上都得到过验证，都取得过不错的成绩。

特别在数字货币市场上，非常适合采用网格交易法，其原因如下：

(1)交易时间长，7*24小时交易，交易机会多

(2)波动剧烈：大部分的时间是在震荡波动，震幅较大，我们知道，网格交易法最喜欢的就是波动了，波动越多，我们网的鱼也就越多。(3)程序化交易完善，网格交易法非常适合程序化交易来做，因为交易频繁，规则清晰，人工来做无法实时盯盘，而交给程序来做就简单很多。

(4)风险较低。在外汇/期货市场上进行网格交易的问题是杠杆和资金量的问题，这两个市场上杠杆太高。这就意味着，最的低投资额需要的金额都会很大，如果遇到市场极端情况，下跌有爆仓的可能性。而在数字货币市场上，风险就低了很多，因为数字货币的起投金额非常的小。而且杠杆很低，几乎没有爆仓的风险。