基于python的风险管理方式属于_《基于Python的金融分析与风险管理》繁体中文版发行...

目錄大綱(繁体中文版)

01 Python概覽

1.1Python的定義與比較優勢

1.2Python之父—吉多· 范羅蘇姆

1.3 Python的演進歷史和常用版本

1.4 Python的安裝

1.5 學習Python的方法論

1.6 金融資料的取得

1.7 小結

1.8 擴充閱讀

02 結合金融示範Python的基本操作

2.1 金融變數在Python中的設定值

2.2 Python的資料類型

2.3 Python的資料結構

2.4 Python的運算符號

2.5 Python的主要內建函數

2.6 自訂函數

2.7 Python的敘述

2.8 模組的匯入與math模組

2.9 小結

03 結合金融場景示範NumPy模組的操作

3.1 從一個投資案例講起

3.2 N維陣列

3.3 陣列的索引、切片和排序

3.4 陣列的相關運算

3.5 透過NumPy產生亂數

3.6 小結

3.7 擴充閱讀

04 結合金融時間序列示範Pandas模組的操作

4.1 Pandas的資料結構

4.2 陣列框的視覺化

4.3 資料框內部的操作

4.4 資料框之間的操作

4.5 資料框的主要統計函數

4.6 小結

4.7 擴充閱讀

05 結合金融場景示範Matplotlib模組的操作

5.1 基本函數

5.2 曲線圖

5.3 長條圖

5.4 橫條圖

5.5 散點圖

5.6 圓形圖

5.7 小結

5.8 擴充閱讀

06 結合金融場景示範SciPy等模組的操作

6.1 SciPy模組

6.2 StatsModels模組

6.3 波動率模型與arch模組

6.4 datetime模組

6.5 小結

6.6 擴充閱讀

07 運用Python分析利率與債券

7.1 利率系統

7.2 債券市場

7.3 利率的度量

7.4 債券定價與債券收益率

7.5 遠期利率與遠期利率協定

7.6 衡量債券利率風險的線性指標—久期

7.7 衡量債券利率風險的非線性指標—凸性

7.8 小結

7.9 擴充閱讀

08 運用Python分析股票投資

8.1 股票市場簡介

8.2 股票投資組合

8.3 資本資產定價模型

8.4 股價服從的隨機過程

8.5 投資組合的績效評估

8.6 小結

8.7 擴充閱讀

09 運用Python分析期貨套期保值

9.1 期貨市場的簡介

9.2 股指期貨的套期保值

9.3 國債期貨合約的套期保值

9.4 小結

10 運用Python分析期權的定價與風險

10.1 A 股股票期權市場簡介

10.2 期權類型和到期時的盈虧

10.3 布萊克-斯科爾斯-默頓模型

10.4 期權價格與相關變數的關係

10.5 衡量期權的風險—希臘字母

10.6 期權的隱含波動率

10.7 波動率微笑與斜偏

10.8 小結

10.9 擴充閱讀

11 運用Python分析期權交易策略

11.1 保本票據

11.2 單一期權與單一基礎資產的策略

11.3 價差交易策略

11.4 組合策略

11.5 小結

12 運用Python測度風險價值

12.1 風險價值的概述

12.2 風險價值的方差-協方差法

12.3 風險價值的歷史模擬法

12.4 蒙地卡羅模擬法

12.5 回溯檢驗、壓力測試與壓力風險價值

12.6 小結

A 後記