python能做高频交易吗_《日内高频交易实战，从python数据分析到C++编写策略》2019年仍在用的Tick级高频策略分享...

高频交易，你听到这个名字有多少年了，但是你翻遍互联网，找到过真实在用的高频交易策略吗？

不管别人如何， 我决定把自己使用的tick级高频交易策略分享出来。

第一章：期货日内高频：普通均值回归策略

1. 课程准备与数据来源 0:53

2. 均值回归概念介绍 4:53

3. 均值回归的数据研究 上 20:41

4. 均值回归的数据研究 下 22:59

5. 均值回归的历史数据统计程序 5:38

6. 均值回归的历史数据统计结果分析

7. 编写简单的策略进行测试

第二章：日内高频：中间价格与平均交易价格的均值回归

1. 订单不平衡与平均成交价均值回归 （大量特征数据准备）

2. 统计检验

3. 模型一：多项式拟合

4. 模型二：隐马尔可夫HMM

5. 模型三：支持向量机SVM

6. 模型四：随机森林 RF

7. 模型五：朴素贝叶斯

8. 编写简单的策略进行测试

第三章：C++策略编写

1. 高频C++实盘策略编写：均值回归 上

2. 高频C++实盘策略编写：均值回归 下

3. 高频C++实盘策略编写：预测策略 上

4. 高频C++实盘策略编写：预测策略 下

5. 结束语