python做var模型的滞后阶数怎么确定_Python时间序列处理之ARIMA模型的使用讲解

ARIMA模型

ARIMA模型的全称是自回归移动平均模型，是用来预测时间序列的一种常用的统计模型，一般记作ARIMA(p,d,q)。

ARIMA的适应情况

ARIMA模型相对来说比较简单易用。在应用ARIMA模型时，要保证以下几点：

时间序列数据是相对稳定的，总体基本不存在一定的上升或者下降趋势，如果不稳定可以通过差分的方式来使其变稳定。

非线性关系处理不好，只能处理线性关系

判断时序数据稳定

基本判断方法：稳定的数据，总体上是没有上升和下降的趋势的，是没有周期性的，方差趋向于一个稳定的值。

ARIMA数学表达

ARIMA(p,d,q)，其中p是数据本身的滞后数，是AR模型即自回归模型中的参数。d是时间序列数据需要几次差分才能得到稳定的数据。q是预测误差的滞后数，是MA模型即滑动平均模型中的参数。

a) p参数与AR模型

AR模型描述的是当前值与历史值之间的关系，滞后p阶的AR模型可以表示为：

其中u是常数，et代表误差。

b) q参数与MA模型

MA模型描述的是当前值与自回归部分的误差累计的关系，滞后q阶的MA模型可以表示为：

其中u是常数，et代表误差。

c) d参数与差分

一阶差分：

二阶差分：