python计算条件概率_如何计算数据框架pandas-python中的条件概率?

I want to calculate conditional probabilites of ratings('A','B','C') in ratings column.

company model rating type

0 ford mustang A coupe

1 chevy camaro B coupe

2 ford fiesta C sedan

3 ford focus A sedan

4 ford taurus B sedan

5 toyota camry B sedan

Output:

Prob(rating=A) = 0.333333

Prob(rating=B) = 0.500000

Prob(rating=C) = 0.166667

Prob(type=coupe|rating=A) = 0.500000

Prob(type=sedan|rating=A) = 0.500000

Prob(type=coupe|rating=B) = 0.333333

Prob(type=sedan|rating=B) = 0.666667

Prob(type=coupe|rating=C) = 0.000000

Prob(type=sedan|rating=C) = 1.000000

Any help, Thanks..!!

解决方案

You can use .groupby() and the built-in .div():

rating_probs = df.groupby('rating').size().div(len(df))

rating

A 0.333333

B 0.500000

C 0.166667

and the conditional probs:

df.groupby(['type', 'rating']).size().div(len(df)).div(rating_probs, axis=0, level='rating')

coupe A 0.500000

B 0.333333

sedan A 0.500000

B 0.666667

C 1.000000

违约概率(Probability of Default,简称PD)是衡量借款人或债务人未来无法按时偿还债务的可能性的一个指标。在金融领域,尤其是风险管理计算违约概率是一个重要的步骤。在Python,可以通过多种方法来计算违约概率,常见的方法包括逻辑回归和机器学习算法。以下是使用逻辑回归进行违约概率计算的基本步骤: 1. 数据准备:首先需要收集历史数据,包括借款人或企业的财务状况、还款历史、市场环境等特征变量,以及相应的违约标签(违约或未违约)。 2. 数据预处理:对收集到的数据进行清洗、归一化、处理缺失值和异常值,同时可能需要进行特征工程,如创建新的特征或降维。 3. 模型训练:使用逻辑回归算法对数据进行训练。逻辑回归是一种广义线性模型,其输出可以转换为概率值,表示事件发生的概率。 4. 模型评估:通过交叉验证等技术评估模型的性能,确定模型的准确性和可靠性。 5. 预测违约概率:使用训练好的模型对新的数据进行预测,得到违约概率值。 以下是一个简化的Python代码示例,展示如何使用scikit-learn库的逻辑回归模型计算违约概率: ```python from sklearn.linear_model import LogisticRegression from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.metrics import roc_auc_score import pandas as pd # 假设df是包含特征和标签的DataFrame X = df.drop('default', axis=1) # 特征变量 y = df['default'] # 违约标签,0表示未违约,1表示违约 # 划分训练集和测试集 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42) # 初始化逻辑回归模型 lr_model = LogisticRegression() # 训练模型 lr_model.fit(X_train, y_train) # 预测违约概率 y_proba = lr_model.predict_proba(X_test)[:, 1] # 获取违约概率 # 计算模型性能指标,例如ROC AUC roc_auc = roc_auc_score(y_test, y_proba) print(f'ROC AUC Score: {roc_auc}') ``` 需要注意的是,这里只提供了一个大致的框架和示例代码,实际应用违约概率的计算可能会更加复杂,需要考虑到各种因素以及监管机构的要求。
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