python编程金融_【python】利用ｐｙｔｈｏｎ编程帮助理解艰难晦涩的金融衍生品工具公式。...

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#权益类的远期价格：

def no_profit():

r=int(input("请输入利率r%_:"))

T=int(input("期货合约到期日T:"))

t=int(input("t时刻建立的头寸:"))

S0=float(input("现金（元）:"))

#r为利率，t为持有周期，S0为现金

t=T-t

f=S0*math.exp(r/100*t/365)

print("不支付红利的标的资产价格：")

print("持有周期{0}天:".format(t))

print("权益资产远期理论价格：",round(f,2),"元")

def have_profit():

r=int(input("请输入利率r%_:"))

T=int(input("期货合约到期日T:"))

t=int(input("t时刻建立的头寸:"))

S0=float(input("现金（元）:"))

D0=int(input("t时刻支付的红利折现值（元）:"))

#r为利率，t为持有周期，S0为现金,D0为t时刻支付的红利折现值

t=T-t

f=(S0-D0)*math.exp(r/100*t/365)

print("支付红利的标的资产价格：")

print("持有周期{0}天:".format(t))

print("权益资产远期理论价格：",round(f,2),"元")

def continues_profit():

r=int(input("请输入利率r%_:"))

T=int(input("期货合约到期日T:"))

t=int(input("t时刻建立的头寸:"))

S0=float(input("现金（元）:"))

q=int(input("q为连续支付的红利利率%_:"))

#r为利率，t为持有周期，S0为现金,q为连续支付的红利利率

t=T-t

f=S0*math.exp((r-q)/100*t/365)

print("支付红利利率的标的资产价格：")

print("持有周期{0}天:".format(t))

print("权益资产远期理论价格：",round(f,2),"元")

#国债期货的定价

def country_dept():

r=int(input("请输入利率r%_:"))

T=int(input("期货合约到期日T:"))

t=int(input("t时刻建立的头寸:"))

t0=int(input("国债远期合约到期时间（天）:"))

S0=float(input("当前净报价（元）:"))

q=int(input("q为国债的息票率%_:"))

#r为无风险利率，t为付息时间时间，T下次付息时间，S0为当前报价,q为息票率

f=(S0+(t*q)/(t+T)-q*math.exp(-r*T/36500))*math.exp(r*t0/36500)

print("持有周期{0}天:".format(t0))

print("国债远期理论价格：",round(f,2),"元")

#商品期货的定价

def future_price():

r=int(input("请输入无风险利率r%_:"))

t=int(input("期货合约到期天数:"))

u=int(input("仓储成本率："))

z=int(input("便利收益率："))

S0=float(input("现货报价（元）:"))

f=S0*math.exp((r+u-z)*t/36500)

print("持有周期{0}天:".format(t))

print("商品期货理论价格：",round(f,2),"元")

#外汇期货的定价

def libor_price():

r=float(input("即期汇率r%_:"))

rf=float(input("外汇国的无风险利率rf%_:"))

rd=float(input("本国的无风险利率rd%_:"))

t=int(input("外汇期货的到期日（月）"))

f=r*math.exp((rd-rf)*t/1200)

print("持有周期{0}个月:".format(t))

print("外汇期货远期汇率是：",round(f,3))

no_profit()

have_profit()

country_dept()

continues_profit()

future_price()

libor_price()