r语言中trifit怎么用_用R语言做非参数和半参数回归笔记

由詹鹏整理,仅供交流和学习

根据南京财经大学统计系孙瑞博副教授的课件修改,在此感谢孙老师的辛勤付出!

教材为:

Luke Keele: Semiparametric Regression for the Social Sciences. John Wiley & Sons, Ltd.

2008.

-------------------------------------------------------------------------

第一章

introduction: Global versus Local Statistic

一、主要参考书目及说明

1

Hardle(1994). Applied Nonparametic Regresstion.

较早的经典书

2

Hardle etc (2004). Nonparametric and semiparametric models: an introduction. Springer.

结构

清晰

3

Li and Racine(2007). Nonparametric econometrics: Theory and Practice. Princeton.

较全面和

深入的介绍,偏难

4

Pagan and Ullah (1999). Nonparametric Econometrics.

经典

5

Yatchew(2003). Semiparametric Regression for the Applied Econometrician.

例子不错

6

、高铁梅(

2009

)

.

计量经济分析方法与建模:

EVIEWS

应用及实例(第二版)

.

清华大学

出版社

.

(

P127/143

)

7

、李雪松(

2008

)

.

高级计量经济学

.

中国社会科学出版社

.

(

P45 ch3

)

8

、陈强(

2010

)

.

高级计量经济学及

Stata

应用

.

高教出版社

.

(

ch23/24

)

【其他参看原

ppt

第一章】

二、内容简介

方法:

——

移动平均(

moving average

)

——

核光滑(

Kernel smoothing

)

——

K

近邻光滑(

K-NN

)

——

局部多项式回归(

Local Polynormal

)

——

Loesss and Lowess

——

样条光滑(

Smoothing Spline

)

——

B-spline

——

Friedman Supersmoother

模型:

——

非参数密度估计

——

非参数回归模型

——

非参数回归模型

——

时间序列的半参数模型

——

Panel data

的半参数模型

——

Quantile Regression

三、不同的模型形式

1

、线性模型

linear models

2

Nonlinear in variables

3

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