卡方检验python程序_分类变量的相关性：五分钟掌握卡方检验「从理论到Python实战」...

卡方检验

当衡量两个连续变量间的线性关系时，我们可以使用Pearson相关系数。那么当我们面对的数据是两个分类变量呢？没错，看过下面这张图的应该还记得，我们可以用列联表结合卡方检验来分析分类变量间的相关性。

一、列联表

列联表是一种常见的分类汇总表，它将两个变量的不同水平分别放在行和列中，中间对应着每组的频数。如下表：使用药物A且治愈了的病人有1800名，使用药物B且治愈了的病人有800名……

在pandas中，我们可以直接使用pd.crosstab(rows,columns,margins=True)来生成列联表。其中margins用于设置是否限制汇总列和汇总行。

有些时候我们可能需要百分比数据，这时我们直接用每个单元格除以汇总列或汇总行的数据即可。

二、卡方检验

卡方检验的思想在于比较期望频数和实际频数的吻合程度，实际频数就是上边表格里黄色区域的数字，而期望频数则是指行列变量相互独立的时候期望的频数。我们下边用一张图来演示如何计算期望频数。

在第三张图中，每个单元格的期望频率为对应的行总计与列总计的乘积，比如第一个单元格的期望频率为66.67%*86.67%=57.78%。

事实上，我们也可以一步到位，用第一张图中行总计2000与列总计2600相乘，然后除以全部样本量3000，就可以得到1733，也就是第一个单元格的期望频数。不过这里为了方便理解，拆解成了三步。

接下来就是进行卡方检验了，卡方检验的零假设是期望频数等于实际频数（差异不显著），备择假设是期望频数不等于实际频数（差异显著，具有统计学意义），即两个变量相关。其计算公式为：

Obs代表每个单元格内的观测频数（Observation），Exp代表每个单元格内的期望频数（Expection)。我们用上边这个例子演示一下：

到这里还没结束，我们需要根据求得的值从卡方分布中找到对应的概率。

卡方分布

卡方统计量服从自由度为（r-1)(c-1)的卡方分布（r=row，代表行数，c=column，代表列数）。我们用一张图来看一下：

其中k就是卡方分布的自由度。可以看到当自由度为1时，卡方分布是一个长尾型的分布。那么我们现在来看一下刚才的问题，两种药品的治愈效果一样吗？

from scipy.stats import chi2_contingency

import pandas as pd

df = pd.DataFrame({

'medical': ['A', 'A', 'B', 'B'],

'cured': [1, 0, 1, 0],

'count': [1800, 200, 800, 200]

})

cross_tab = pd.pivot_table(data=df,

values='count',

index='medical',

columns='cured',

margins=True,

aggfunc=np.sum)

print(cross_tab)

print('卡方={0}\nP值={1}'.format(

*chi2_contingency(cross_tab)[:2]))

可以看到，p值小于0.05，可以认为两个变量之间存在相关性。不过需要注意的是，卡方检验并不能得出两个分类变量相关性的强弱，只能展现出它们是否相关。