python 调用okex api_OkEX 高级API功能 V.1.1.0 (期货:批量下单,现货;TBD) Python2/3

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OkEX 高级API功能 V.1.1.0 (期货:批量下单,现货;TBD) Python2/3

OkEX 高级API功能 V.1.1.0 (期货:批量下单,现货;TBD) Python2/3

Author: FawkesPan, Date: 2018-08-29 13:38:34

Tags: OKEX期货 Python OKEX 扩展

OkEX 高级API功能 (FMZ.com)

初始化

这个库整合了一些 OkEX 高级API 功能，使用前需要进行初始化。

OkEX期货

# OkEX 期货

# future 可选参数 this_week next_week quarter ， 不填默认 this_week

OkEXFuture = ext.OkEXFuturePlus(exchange, future=string) # 创建一个新的接口对象

# 多个交易所

OkEXFuture = ext.OkEXFuturePlus(exchanges[0], future=string) # exchanges[这里取决于你的交易所添加在第几个]

OkEX现货

#还在写

订单操作-期货

批量订单

BulkAdd() 添加新订单到本地订单列表

side price amount 为必填参数

symbol future 不填则使用默认交易对设置

matchPrice 默认为False , 设置为True 使用对手价交易

OkEXFuture.BulkAdd(side=string, price=float, amount=integer, matchPrice=False, symbol=string, future=string)

BulkClear() 清除本地未提交订单

symbol 指定后可清除指定交易对订单 如不指定则清除所有订单

notify 是否显示日志 默认为显示

OkEXFuture.BulkClear(symbol=string, notify=True)

BulkPost() 提交本地未提交订单

symbol 指定后只提交指定交易对订单 不指定则提交所有订单

future 必须同时指定symbol才能使用 指定后只提交特定交易对的特定合约的订单

OkEXFuture.BulkPost(symbol=string, future=string)

BulkOrders() 查看本地未提交订单

symbol 指定后只查看指定交易对订单 不指定则查看所有订单

future 必须同时指定symbol才能使用 指定后只查看特定交易对的特定合约的订单

OkEXFuture.BulkOrders(symbol=string, future=string)

与我联系

接受策略定制

关于这个库

#!/usr/bin/env python3

# -*- coding: utf-8 -*-

# encoding: utf-8

#

# OkEX Advanced API Interface for FMZ.com.

#

# Copyright 2018 FawkesPan

# Contact : i@fawkex.me / Telegram@FawkesPan

#

# GNU General Public License v3.0

#

import json

import time

QUOTES = {}

QUOTES['ZH'] = {

'GREET' : '[OkEX 接口已初始化] 币种: %s 合约: %s. %s',

'INITF' : '使用的交易所不正确，当前交易所: %s',

'PARAMERR' : '***传的参数不对 检查你的代码*** %s',

'NEWORDER' : '[添加订单] 币种: %s 合约: %s 方向: %s 价格: %.4f 数量: %d 张. %s',

'ORDCOUNT' : '[本次批量发送订单] 总计: %d 条. %s',

'THISBATCH' : '[信息] 正在处理 币种: %s 合约: %s 条数: %d. %s',

'ORDSENT' : '[已发送订单] 币种: %s 合约: %s 条数: %d. %s',

'NEEDSPLIT' : '[信息] 由于单合约单量大于5条 需要进行分片处理. %s',

'CLEARALL' : '[信息] 已清除所有本地订单. %s',

'CLEARS' : '[信息] 已清除所有 %s 本地订单. %s',

'CLEAR' : '[信息] 已清除所有 %s %s 本地订单. %s'

}

COLORS = {

'DEEPBLUE' : '#1F618D',

'BLUE' : '#0000FF',

'LIGHTBLUE' : '#5DADE2',

'DEEPGREEN' : '#27AE60',

'GREEN' : '#00FF00',

'LIGHTGREEN' : '#58D68D',

'LAPIS' : '#26619C',

'DEEPRED' : '#CB4335',

'RED' : '#FF0000',

'LIGHTRED' : '#EC7063'

}

class OkEXFuture:

def __init__(self, exchange, future='this_week'):

self.QUOTES = {}

exchange.GetCurrency()

if isinstance(exchange.GetCurrency(), bytes):

self.symbol = str(exchange.GetCurrency(), "utf-8").lower()

name = str(exchange.GetName(), "utf-8")

else:

self.symbol = exchange.GetCurrency()

name = exchange.GetName()

self.IO = exchange.IO

self.future = future

self.bulks = {}

self.bulks[self.symbol] = {}

self.bulks[self.symbol][self.future] = []

if 'OKCoin' in str(name):

Log(QUOTES[LANG]['GREET'] % (self.symbol.upper(),self.future.upper(),COLORS['LAPIS']))

else:

Log(QUOTES[LANG]['INITF'] % (name))

def BulkAdd(self, side=None, price=None, amount=None, matchPrice=False, symbol=None, future=None):

if type is None or price is None or amount is None:

Log(QUOTES[LANG]['PARAMERR'] % (COLORS['RED']))

return False

side = side.lower()

if side == 'buy':

tp = 1

cl = COLORS['DEEPGREEN']

if side == 'sell':

tp = 2

cl = COLORS['DEEPRED']

if side == 'closebuy':

tp = 3

cl = COLORS['LIGHTRED']

if side == 'closesell':

tp = 4

cl = COLORS['LIGHTGREEN']

if symbol is None:

symbol = self.symbol

if future is None:

future = self.future

order = {}

order['price'] = price

order['amount'] = amount

order['type'] = tp

if matchPrice:

order['matchPrice'] = 1

try:

self.bulks[symbol]

except KeyError:

self.bulks[symbol] = {}

try:

self.bulks[symbol][future]

except KeyError:

self.bulks[symbol][future] = []

self.bulks[symbol][future].append(order)

Log(QUOTES[LANG]['NEWORDER'] % (symbol.upper(),future.upper(),side.upper(),price,amount,cl))

return True

def BulkOrders(self, symbol=None, future=None):

if symbol is None:

return self.bulks

else:

if future is None:

return self.bulks[symbol]

else:

return self.bulks[symbol][future]

def BulkClear(self, symbol=None, future=None, notify=True):

if symbol is None:

self.bulks = {}

if notify:

Log(QUOTES[LANG]['CLEARALL'] % (COLORS['RED']))

else:

if future is None:

self.bulks[symbol] = {}

if notify:

Log(QUOTES[LANG]['CLEARS'] % (symbol.encode().upper(), COLORS['RED']))

else:

self.bulks[symbol][future] = []

if notify:

Log(QUOTES[LANG]['CLEAR'] % (symbol.encode().upper(), future.encode().upper(), COLORS['RED']))

#Log(QUOTES[LANG]['CLEAR'] % (symbol.upper(), future.upper(), COLORS['RED']))

return True

#exchange.IO("api", "POST", "/api/v1/future_batch_trade.do", "symbol=etc_usd&contract_type=this_week&orders_data="+json.dumps(orders))

def __post(self, symbol='', future=''):

count = len(self.bulks[symbol][future])

orders = self.bulks[symbol][future]

ret = []

if count == 0:

return

Log(QUOTES[LANG]['THISBATCH'] % (symbol.upper(),future.upper(),count,COLORS['LAPIS']))

if count <= 5:

params = 'symbol=%s&contract_type=%s&orders_data=%s' % (symbol, future, json.dumps(orders))

res = self.IO("api", "POST", "/api/v1/future_batch_trade.do", params)

ret+=res['order_info']

Log(QUOTES[LANG]['ORDSENT'] % (symbol.upper(),future.upper(),len(orders),COLORS['LAPIS']))

if count > 5:

Log(QUOTES[LANG]['NEEDSPLIT'] % (COLORS['LAPIS']))

batch = []

for item in orders:

batch.append(item)

if len(batch) == 5:

params = 'symbol=%s&contract_type=%s&orders_data=%s' % (symbol, future, json.dumps(batch))

res = self.IO("api", "POST", "/api/v1/future_batch_trade.do", params)

try:

ret+=res['order_info']

except:

pass

Log(QUOTES[LANG]['ORDSENT'] % (symbol.upper(),future.upper(),len(batch),COLORS['LAPIS']))

batch = []

time.sleep(0.3) # OkEX限制每秒只能进行三个请求

params = 'symbol=%s&contract_type=%s&orders_data=%s' % (symbol, future, json.dumps(batch))

res = self.IO("api", "POST", "/api/v1/future_batch_trade.do", params)

try:

ret+=res['order_info']

except:

pass

Log(QUOTES[LANG]['ORDSENT'] % (symbol.upper(),future.upper(),len(batch),COLORS['LAPIS']))

return ret

def BulkPost(self, symbol=None, future=None):

ret = []

count = 0

if symbol is None:

symbols = self.bulks.keys()

for s in symbols:

futures = self.bulks[s].keys()

for f in futures:

count+=len(self.bulks[s][f])

ret+=self.__post(s, f)

time.sleep(0.3) # OkEX限制每秒只能进行三个请求

self.BulkClear(notify=False)

else:

if future is None:

futures = self.bulks[symbol].keys()

for f in futures:

count+=len(self.bulks[symbol][f])

ret+=self.__post(symbol, f)

time.sleep(0.3) # OkEX限制每秒只能进行三个请求

self.BulkClear(symbol=symbol, notify=False)

else:

count+=len(self.bulks[symbol][future])

ret+=self.__post(symbol, future)

self.BulkClear(symbol=symbol, future=future, notify=False)

Log(QUOTES[LANG]['ORDCOUNT'] % (count,COLORS['LAPIS']))

return ret

class OkEXSpot:

def __init__(self, exchange):

self.IO = exchange.IO

#TBD

ext.OkEXFuturePlus = OkEXFuture # 导出OkEXFuture Class, 主策略可以通过FuturePlus = ext.OkEXFuturePlus(exchange, future)调用

ext.OkEXSpotPlus = OkEXSpot # 导出OkEXSpot Class, 主策略可以通过SpotPlus = ext.OkEXSpotPlus(exchange)调用

# 模块功能测试

def main():

LogReset()

Log(exchange.GetAccount())

OKEXPlus = ext.OkEXFuturePlus(exchange)

# 4 Buy 2 Sell 1 next_week

base_price = exchange.GetTicker()['Last']

OKEXPlus.BulkAdd("sell", base_price*1.2, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("closebuy", base_price*1.2, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("sell", base_price*1.3, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("buy", base_price*0.7, 1, future='next_week')

OKEXPlus.BulkClear()

OKEXPlus.BulkAdd("buy", base_price*0.8, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("closebuy", base_price*1.2, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("sell", base_price*1.3, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("buy", base_price*0.7, 1, future='next_week')

OKEXPlus.BulkClear(symbol=(exchange.GetCurrency()).lower(),future='this_week')

OKEXPlus.BulkClear(symbol=(exchange.GetCurrency()).lower(),future='next_week')

OKEXPlus.BulkAdd("buy", base_price*0.8, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("buy", base_price*0.7, 1, future='next_week')

OKEXPlus.BulkClear(symbol=(exchange.GetCurrency()).lower())

OKEXPlus.BulkAdd("buy", base_price*0.8, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("buy", base_price*0.81, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("buy", base_price*0.82, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("closesell", base_price*0.8, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("sell", base_price*1.2, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("closebuy", base_price*1.2, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("sell", base_price*1.3, 1)

OKEXPlus.BulkAdd("buy", base_price*0.7, 1, future='next_week')

Log(OKEXPlus.BulkOrders())

for item in OKEXPlus.BulkPost():

Log(str(item))

Log(OKEXPlus.BulkOrders())

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