均匀三次b样条曲线_海龟交易法则加仓一次与加仓三次的比较

加仓在海龟交易法则中，交易规则是加仓3次，有人觉得加仓次数过多，建议减少加仓次数，今天胖焦用文华8程序化软件回测了加仓3次与加仓1次情况，进行一个对比。

一共回测了2009年3月到2020年7月15个交易品种。具体品种如图：

加仓一次资金曲线

加仓三次资金曲线

加仓一次次分析报告

加仓三次分析报告

加仓一次净利润年度柱状图

加仓三次净利润年度柱状图

回测中发现，加仓一次与加仓三次策略，都是13个品种盈利2个品种亏损，普适性都比较好。资金曲线走势差不多，不过加仓一次的系统普适性更好，我也回测了2015年开始的40多个品种，发现加仓一次的系统亏损的品种更少。

加仓3次胜率只有17%左右，盈亏比8.54，加仓一次胜率有25%左右，盈亏比4.85。加仓三次系统盈亏比更高，在大趋势行情中能大幅盈利，在震荡中则止损得也多。而加仓一次系统，盈利分布比较均匀，也就是在震荡行情中回撤不会那么多，在趋势行情中盈利稍弱。

从系统容错性看，加仓3次系统容错性更好，比如因为程序出现问题影响了一两笔交易，也不是很要紧。不过加仓一次的系统年化收益与最大回撤比优于加仓三次的。

最大回撤发生在2011年9月，2011年连续震荡几个月，这段时间简直是趋势跟踪者的噩梦，能在2011年坚持下来的海龟，胖焦认为都是了不起的。

至于到底选用加仓一次还是三次，各位可以根据自身情况决定。