来源:雪球App,作者: 海鸥乔纳森,(https://xueqiu.com/9296893278/81838043)
相关性高的两只股票,俗称“搬砖对子”。用python和matlab等编程工具可以建立两只股票的函数模型。不过,这两种工具入门难度较大。本贴以格力美的两只股票为例,手把手教你如何用excel建立搬砖模型。
这其中,用到的主要功能模块是“规划求解”。在默认安装的方式下,是没有这个模块的。以2013版本为例,安装的方法是:方件-选项-加载项-规划求解加载项-转到-划求解加载项。然后,在“数据”菜单下,就会出现“规划求解”了。
安装好后的界面如下:
这里,我们假定“美的股价=K*格力股价”,本贴的任务,是找到这个K的最优值。
下载2017年1月3日以来两只股票的数据,并将收盘价复制到对应的列中。通过调整“倍率”值,得到最小的均方差,这时所对应的倍率值就是K的最优值。
起始时,设倍率值=1.01,原始数据如下:
规划求解的参数设定为:
设置目标:均方差(H2)为最小值
通过更改可变单元格:倍率(D2)
遵守约束:倍率(D2)大于1,小于2
点“求解”后,EXCEL就可自动得到倍率的最优值是1.165
PS: 评论中,好几位朋友索要excel文件。我把它上传了,需要的朋友,可以自行下载。excel源文件
声明:本贴仅为演示软件用法,不建议该模型用于实际操作中。