python二维随机游走_利用python进行时间序列分析——从随机游走到GARCH模型(二)...

Autoregressive Models - AR(p)

当因变量能由它的多个滞后项表示就叫做自回归性。公式如下:

当我们描述模型的阶数,比如,AR模型的阶数为怕p,p代表在这个模型里用的滞后数量。举个例子,一个二阶自回归模型AR(2)如下:

这里

是系数,

是白噪声。在AR模型中

不能等于零。注意,AR(1)模型让

就是随即游走,因此不平稳:

让我们模拟一个AR(1)模型,让

为零,

等于0.6

# Simulate an AR(1) process with alpha = 0.6

np.random.seed(1)

n_samples = int(1000)

a = 0.6

x = w = np.random.normal(size=n_samples)

for t in range(n_samples):

x[t] = a*x[t-1] + w[t]

tsplot(x, lags=30)

正如我们所预期的,模拟的AR(1)模型是正态的。滞后值之间存在显着的序列相关性,尤其是在滞后1时,PACF图证明了这一点。

现在我们使用python的statsmodels报去够构建AR(p)模型。首先我们用AR模型区拟合我们模拟的数据,返回估计的alpha系数。然后我们用statsmodels函数取选择阶数,看是否选择了正确的滞后项。假如AR模型是正确的,那估计的alpha系数将很接近真是的alpha系数0.6,选择的阶数也会等于1。

# Fit an AR(p) model to simulated AR(1) model with alpha = 0.6

mdl = smt.AR(x).fit(maxlag=30, ic='aic', trend='nc')

%time est_order = smt.AR(x).select_order(maxlag=30, ic='aic', trend='nc')

#ic : 有四个选择 {‘aic’,’bic’,’hqic’,’t-stat’}

#trend:是否包含常数项, ‘c’ - include constant. ‘nc’ - no constant.

true_order = 1

print('\nalpha estimate: {:3.5f} | best lag order = {}'.format(mdl.params[0], est_order))

print('\ntrue alpha = {} | true order = {}'.format(a, true_order))

Wall time: 19.8 s

alpha estimate: 0.58227 | best lag order = 1

true alpha = 0.6 | true order = 1

我们大概找到了我们模拟数据的参数。让我们模拟AR(2)过程,用alpha1 = 0.666和alpha2 = -0.333。这次我们将使用statsmodel的 "arma_generate_samples()"函数。这个函数允许我们模拟任意阶数的AR模型。

# Simulate an AR(2) process

n = int(1000)

alphas = np.array([.666, -.333])

betas = np.array([0.])

# Python requires us to specify the zero-lag value which is 1

# Also note that the alphas for the AR model must be negated

# We also set the betas for the MA equal to 0 for an AR(p) model

ar = np.r_[1, -alphas] #np.r_是按列连接两个矩阵,就是把两矩阵上下相加,要求列数相等,类似于pandas中的concat()

ma = np.r_[1, betas] #np.c_是按行连接两个矩阵,就是把两矩阵左右相加,要求行数相等,类似于pandas中的merge()

ar2 = smt.arma_generate_sample(ar=ar, ma=ma, nsample=n)

tsplot(ar2, lags=30)

让我们看一下是否能复现参数

# Fit an AR(p) model to simulated AR(2) process

max_lag = 10

mdl = smt.AR(ar2).fit(maxlag=max_lag, ic='aic', trend='nc')

est_order = smt.AR(ar2).select_order(maxlag=max_lag, ic='aic', trend='nc')

true_order = 2

print('\ncoef estimate: {:3.4f} {:3.4f} | best lag order = {}'.format(mdl.params[0],mdl.params[1], est_order))

print('\ntrue coefs = {} | true order = {}'.format([.666,-.333], true_order))

# coef estimate: 0.6291 -0.3196 | best lag order = 2

# true coefs = [0.666, -0.333] | true order = 2

coef estimate: 0.6760 -0.3393 | best lag order = 2

true coefs = [0.666, -0.333] | true order = 2

不错,让我们来看下如何用AR(p)模型来拟合MSFT(微软)的对数收益

# Select best lag order for MSFT returns

max_lag = 30

mdl = smt.AR(lrets.MSFT).fit(maxlag=max_lag, ic='aic', trend='nc')

est_order = smt.AR(lrets.MSFT).select_order(maxlag=max_lag, ic='aic', trend='nc')

print('best estimated lag order = {}'.format(est_order))

best estimated lag order = 23

最好的阶数选择是23或者有23个参数!任何模型有这么参数在实际中不可能有用。显然有比这个模型更复杂的模型可以解释

注:下面给出AR(p)建模的几个步骤: 特征根及平稳性检验——模型定阶——模型检验——拟合优度及预测

这部分参考了:优矿

AR(p)模型的特征根及平稳性检验

我们先假定序列是弱平稳的,则有:

,其中

是常数

因为

是白噪声,因此

将上面带入:

得到:

假设分母不为零,我们得到特征方程:

该方程所有解的倒数称为该模型的特征根,如果所有的特征根的模都小于1,则该AR(p)序列是平稳的。

AR(p)模型的定阶

有两种方法:第一种:利用偏相关函数(PACF)——AR(p)序列的样本偏相关函数是 p 阶截尾的。(所谓截尾,就是快速收敛即快速的降到几乎为0或者在置信区间以内。)

第二种:利用信息准则函数

增加自由参数提高了拟合的优良性,AIC鼓励数据拟合的优良性但是尽量避免出现过度拟合(Overfitting)的情况。所以优先考虑的模型应是AIC值最小的那一个。AIC的方法是寻找可以最好地解释数据但包含最少自由参数的模型。

模型的检验

在白噪声部分我们提到“假如我们的时间序列模型合理且成功的抓住了潜在的过程,模型的残差将是独立同分布的,就像一个白噪声过程。因此时间序列分析试图为时间序列拟合一个模型,使残差序列与白噪声难以分辨。”因为检验残差是否是白噪声来模型是否有校。我们可以用混成检验,来检验残差与白噪声的接近程度。

拟合优度及预测

我们用下面的统计量来判断拟合优度:

但是,对于一个给定的数据集,R2是用参数个数的非降函数,为了克服该缺点,可以使用调整后的R2:

它的值在0-1之间,越接近1,拟合效果越好。

接下来进行预测,我们首先得把原来的样本分为训练集和测试集,再来看预测效果

Moving Average Models - MA(q)

MA(q)模型与AR(p)模型非常相似。不同之处在于,MA(q)模型是对过去的白噪声误差项的线性组合,而不是过去观测的线性组合。MA模型的动机是我们可以直接通过拟合误差项的模型来观察误差过程中的“冲击”。在一个AR(p)模型中,通过在一系列过去的观察中使用ACF间接观察到这些冲击。MA(q)模型的公式是:

是白噪声,

,方差是

。让我们使用beta=0.6模拟这个过程。

# Simulate an MA(1) process

n = int(1000)

# set the AR(p) alphas equal to 0

alphas = np.array([0.])

betas = np.array([0.6])

# add zero-lag and negate alphas

ar = np.r_[1, -alphas]

ma = np.r_[1, betas]

ma1 = smt.arma_generate_sample(ar=ar, ma=ma, nsample=n)

tsplot(ma1, lags=30)

ACF函数表明滞后1是显着的,这表明MA(1)模型可能适合我们的模拟系列。但PACF在滞后2,3和4时的显着性不知道什么鬼,当ACF仅在滞后1时显示重要性。无论我们努力去拟合MA(1)模型模拟出来的数据。

# Fit the MA(1) model to our simulated time series

# Specify ARMA model with order (p, q)

max_lag = 30

mdl = smt.ARMA(ma1, order=(0, 1)).fit(maxlag=max_lag, method='mle', trend='nc')

print(mdl.summary())

ARMA Model Results

==============================================================================

Dep. Variable: y No. Observations: 1000

Model: ARMA(0, 1) Log Likelihood -1390.513

Method: mle S.D. of innovations 0.972

Date: Tue, 03 Apr 2018 AIC 2785.025

Time: 20:55:43 BIC 2794.841

Sample: 0 HQIC 2788.756

==============================================================================

coef std err z P>|z| [0.025 0.975]

------------------------------------------------------------------------------

ma.L1.y 0.5874 0.026 22.762 0.000 0.537 0.638

Roots

=============================================================================

Real Imaginary Modulus Frequency

-----------------------------------------------------------------------------

MA.1 -1.7024 +0.0000j 1.7024 0.5000

-----------------------------------------------------------------------------

该模型能够正确估计滞后系数,0.58接近我们的0.6的真实值。另请注意,我们的95%置信区间确实包含真实值。让我们尝试模拟一个MA(3)过程,然后用我们的ARMA函数将三阶MA模型拟合到这个序列中,看看我们是否可以恢复正确的滞后系数(beta)。 Betas 1-3分别等于0.6,0.4和0.2。

# Simulate MA(3) process with betas 0.6, 0.4, 0.2

n = int(1000)

alphas = np.array([0.])

betas = np.array([0.6, 0.4, 0.2])

ar = np.r_[1, -alphas]

ma = np.r_[1, betas]

ma3 = smt.arma_generate_sample(ar=ar, ma=ma, nsample=n)

tsplot(ma3, lags=30)

# Fit MA(3) model to simulated time series

max_lag = 30

mdl = smt.ARMA(ma3, order=(0, 3)).fit(

maxlag=max_lag, method='mle', trend='nc')

print(mdl.summary())

ARMA Model Results

==============================================================================

Dep. Variable: y No. Observations: 1000

Model: ARMA(0, 3) Log Likelihood -1427.038

Method: mle S.D. of innovations 1.008

Date: Tue, 03 Apr 2018 AIC 2862.075

Time: 21:02:38 BIC 2881.706

Sample: 0 HQIC 2869.536

==============================================================================

coef std err z P>|z| [0.025 0.975]

------------------------------------------------------------------------------

ma.L1.y 0.6025 0.031 19.322 0.000 0.541 0.664

ma.L2.y 0.4060 0.034 11.806 0.000 0.339 0.473

ma.L3.y 0.1683 0.031 5.420 0.000 0.107 0.229

Roots

=============================================================================

Real Imaginary Modulus Frequency

-----------------------------------------------------------------------------

MA.1 -0.1714 -1.6856j 1.6943 -0.2661

MA.2 -0.1714 +1.6856j 1.6943 0.2661

MA.3 -2.0700 -0.0000j 2.0700 -0.5000

-----------------------------------------------------------------------------

可以看到模型能到有效的估计真实系数。95%置信区间确实包含真实值。现在让我们用MA(3)模型去拟合SPY股价的对数收益。记住我们不知道真实的参数值。

# Fit MA(3) to SPY returns

max_lag = 30

Y = lrets.SPY

mdl = smt.ARMA(Y, order=(0, 3)).fit(

maxlag=max_lag, method='mle', trend='nc')

print(mdl.summary())

tsplot(mdl.resid, lags=max_lag)

ARMA Model Results

==============================================================================

Dep. Variable: SPY No. Observations: 2013

Model: ARMA(0, 3) Log Likelihood 5756.953

Method: mle S.D. of innovations 0.014

Date: Tue, 03 Apr 2018 AIC -11505.905

Time: 21:05:56 BIC -11483.476

Sample: 01-04-2007 HQIC -11497.672

- 12-31-2014

==============================================================================

coef std err z P>|z| [0.025 0.975]

------------------------------------------------------------------------------

ma.L1.SPY -0.0959 0.022 -4.314 0.000 -0.139 -0.052

ma.L2.SPY -0.0737 0.023 -3.256 0.001 -0.118 -0.029

ma.L3.SPY 0.0274 0.022 1.260 0.208 -0.015 0.070

Roots

=============================================================================

Real Imaginary Modulus Frequency

-----------------------------------------------------------------------------

MA.1 -2.8909 -0.0000j 2.8909 -0.5000

MA.2 2.7906 -2.2012j 3.5543 -0.1063

MA.3 2.7906 +2.2012j 3.5543 0.1063

-----------------------------------------------------------------------------

还不错。ACF的某些滞后性尤其在5,16和18时尤为突出。它可能是抽样误差,但由于厚尾使我认为这不是预测未来SPY回报的最佳模型。

补充:

MA(q)模型:

用了过去q个时期的随机干扰或预测误差来线性表达当前的预测值。

平稳性:MA模型总是弱平稳的,因为他们是白噪声序列(残差序列)的有限线性组合。因此,根据弱平稳的性质可以得出两个结论:

自相关函数:对q阶的MA模型,其自相关函数ACF总是q步截尾的。因此MA(q)序列只与其前q个延迟值线性相关,从而它是一个“有限记忆”的模型。这一点可以用来确定模型的阶次。

可逆性:当满足可逆条件的时候,MA(q)模型可以改写为AR(p)模型。这里不进行推导,给出1阶和2阶MA的可逆性条件。

一阶:

二阶:

,

Autoregressive Moving Average Models - ARMA(p, q)

正如您可能已经猜到的那样,ARMA模型仅仅是AR(p)和MA(q)模型之间的合并。让我们从量化金融的角度回顾这些模型对我们来说代表什么:

1. AR(p)模型试图捕捉(解释)交易市场中经常观察到的动量和均值回复效应。

2. MA(q)模型尝试捕捉(解释)在白噪声条件下观察到的冲击效应。这些冲击效应可以被认为是影响观察过程的意外事件,例如,恐怖袭击

ARMA模型的弱点在于忽视了大多数金融时间序列中的波动聚集效应。

模型的公式是:

让我们给定参数去模拟一个ARMA(2, 2)过程,然后用ARMA(2, 2)模型去拟合看是否能正确估计出这些变量。让alphas等于[0.5,-0.25],betas等于 [0.5,-0.3]。

# Simulate an ARMA(2, 2) model with alphas=[0.5,-0.25] and betas=[0.5,-0.3]

max_lag = 30

n = int(5000) # lots of samples to help estimates

burn = int(n/10) # number of samples to discard before fit

alphas = np.array([0.5, -0.25])

betas = np.array([0.5, -0.3])

ar = np.r_[1, -alphas]

ma = np.r_[1, betas]

#burnin: to reduce the effect of initial conditions, burnin observations at the beginning of the sample are dropped

arma22 = smt.arma_generate_sample(ar=ar, ma=ma, nsample=n, burnin=burn)

_ = tsplot(arma22, lags=max_lag)

mdl = smt.ARMA(arma22, order=(2, 2)).fit(maxlag=max_lag, method='mle', trend='nc', burnin=burn)

print(mdl.summary())

ARMA Model Results

==============================================================================

Dep. Variable: y No. Observations: 5000

Model: ARMA(2, 2) Log Likelihood -7076.176

Method: mle S.D. of innovations 0.996

Date: Tue, 03 Apr 2018 AIC 14162.352

Time: 21:50:44 BIC 14194.938

Sample: 0 HQIC 14173.773

==============================================================================

coef std err z P>|z| [0.025 0.975]

------------------------------------------------------------------------------

ar.L1.y 0.4730 0.051 9.338 0.000 0.374 0.572

ar.L2.y -0.2645 0.015 -17.489 0.000 -0.294 -0.235

ma.L1.y 0.5224 0.052 10.089 0.000 0.421 0.624

ma.L2.y -0.2699 0.047 -5.684 0.000 -0.363 -0.177

Roots

=============================================================================

Real Imaginary Modulus Frequency

-----------------------------------------------------------------------------

AR.1 0.8943 -1.7267j 1.9446 -0.1739

AR.2 0.8943 +1.7267j 1.9446 0.1739

MA.1 -1.1867 +0.0000j 1.1867 0.5000

MA.2 3.1219 +0.0000j 3.1219 0.0000

-----------------------------------------------------------------------------

模型正确地恢复了我们的参数,并且我们的真实参数包含在95%置信区间内。

接下来我们模拟一个ARMA(3,2)模型。之后,我们通过p,q的参数组合来循环将ARMA模型拟合到我们的模拟序列。我们根据哪个模型产生最低的AIC来选择最佳组合。

# Simulate an ARMA(3, 2) model with alphas=[0.5,-0.25,0.4] and betas=[0.5,-0.3]

max_lag = 30

n = int(5000)

burn = 2000

alphas = np.array([0.5, -0.25, 0.4])

betas = np.array([0.5, -0.3])

ar = np.r_[1, -alphas]

ma = np.r_[1, betas]

arma32 = smt.arma_generate_sample(ar=ar, ma=ma, nsample=n, burnin=burn)

_ = tsplot(arma32, lags=max_lag)

# pick best order by aic

# smallest aic value wins

best_aic = np.inf

best_order = None

best_mdl = None

rng = range(5)

for i in rng:

for j in rng:

try:

tmp_mdl = smt.ARMA(arma32, order=(i, j)).fit(method='mle', trend='nc')

tmp_aic = tmp_mdl.aic

if tmp_aic < best_aic:

best_aic = tmp_aic

best_order = (i, j)

best_mdl = tmp_mdl

except: continue

print('aic: {:6.5f} | order: {}'.format(best_aic, best_order))

print(best_mdl.summary())

tsplot(best_mdl.resid, lags=max_lag)

aic: 14149.61736 | order: (4, 4)

ARMA Model Results

==============================================================================

Dep. Variable: y No. Observations: 5000

Model: ARMA(4, 4) Log Likelihood -7065.809

Method: mle S.D. of innovations 0.994

Date: Tue, 03 Apr 2018 AIC 14149.617

Time: 22:13:45 BIC 14208.272

Sample: 0 HQIC 14170.175

==============================================================================

coef std err z P>|z| [0.025 0.975]

------------------------------------------------------------------------------

ar.L1.y -0.3127 0.138 -2.262 0.024 -0.584 -0.042

ar.L2.y 0.1931 0.075 2.588 0.010 0.047 0.339

ar.L3.y 0.0893 0.043 2.092 0.036 0.006 0.173

ar.L4.y 0.3522 0.055 6.421 0.000 0.245 0.460

ma.L1.y 1.3075 0.139 9.387 0.000 1.035 1.581

ma.L2.y 0.0407 0.091 0.449 0.654 -0.137 0.218

ma.L3.y -0.2056 0.083 -2.467 0.014 -0.369 -0.042

ma.L4.y 0.0849 0.040 2.136 0.033 0.007 0.163

Roots

=============================================================================

Real Imaginary Modulus Frequency

-----------------------------------------------------------------------------

AR.1 -1.1110 -0.0000j 1.1110 -0.5000

AR.2 1.2661 -0.0000j 1.2661 -0.0000

AR.3 -0.2043 -1.4059j 1.4206 -0.2730

AR.4 -0.2043 +1.4059j 1.4206 0.2730

MA.1 -1.1086 -0.0815j 1.1116 -0.4883

MA.2 -1.1086 +0.0815j 1.1116 0.4883

MA.3 2.3193 -2.0371j 3.0869 -0.1147

MA.4 2.3193 +2.0371j 3.0869 0.1147

-----------------------------------------------------------------------------

我们看到选择了正确的阶数,模型正确估计了我们的参数。但请注意MA.L2.y系数-0.25的真实值几乎超出了95%的置信区间!观察模型的残差。显然这是一个白噪声过程,因此最好的模型适合解释数据。

接下来我们用ARMA去拟合SPY的收益:

# Fit ARMA model to SPY returns

best_aic = np.inf

best_order = None

best_mdl = None

rng = range(5) # [0,1,2,3,4,5]

for i in rng:

for j in rng:

try:

tmp_mdl = smt.ARMA(lrets['SPY'], order=(i, j)).fit(

method='mle', trend='nc'

)

tmp_aic = tmp_mdl.aic

if tmp_aic < best_aic:

best_aic = tmp_aic

best_order = (i, j)

best_mdl = tmp_mdl

except: continue

print('aic: {:6.5f} | order: {}'.format(best_aic, best_order))

print(best_mdl.summary())

tsplot(best_mdl.resid, lags=30)

aic: -11519.12958 | order: (4, 3)

ARMA Model Results

==============================================================================

Dep. Variable: SPY No. Observations: 2013

Model: ARMA(4, 3) Log Likelihood 5767.565

Method: mle S.D. of innovations 0.014

Date: Wed, 04 Apr 2018 AIC -11519.130

Time: 11:07:29 BIC -11474.271

Sample: 01-04-2007 HQIC -11502.664

- 12-31-2014

==============================================================================

coef std err z P>|z| [0.025 0.975]

------------------------------------------------------------------------------

ar.L1.SPY -0.0572 0.152 -0.377 0.707 -0.355 0.240

ar.L2.SPY -0.4674 0.142 -3.288 0.001 -0.746 -0.189

ar.L3.SPY 0.6737 0.168 4.005 0.000 0.344 1.003

ar.L4.SPY 0.0213 0.036 0.588 0.557 -0.050 0.092

ma.L1.SPY -0.0381 0.148 -0.257 0.797 -0.329 0.253

ma.L2.SPY 0.4126 0.114 3.612 0.000 0.189 0.637

ma.L3.SPY -0.7205 0.142 -5.084 0.000 -0.998 -0.443

Roots

=============================================================================

Real Imaginary Modulus Frequency

-----------------------------------------------------------------------------

AR.1 -0.3724 -0.9396j 1.0107 -0.3101

AR.2 -0.3724 +0.9396j 1.0107 0.3101

AR.3 1.4228 -0.0000j 1.4228 -0.0000

AR.4 -32.3409 -0.0000j 32.3409 -0.5000

MA.1 -0.3758 -0.9523j 1.0238 -0.3098

MA.2 -0.3758 +0.9523j 1.0238 0.3098

MA.3 1.3242 -0.0000j 1.3242 -0.0000

-----------------------------------------------------------------------------

ACF和PACF没有显示出明显的自相关性。QQ和概率图显示残差大致为正态且厚尾。但是,这个模型的残差看起来不像白噪声!看模型没有捕捉到的明显的条件异方差(条件波动性)的突出区域。

补充:

AR和MA模型都是ARMA(p,q)的特殊形式。

利用向后推移算子B,上述模型可写成:

这时候我们求 的期望,得到:

和AR模型一毛一样。因此有着相同的特征方程:

该方程所有解的倒数称为该模型的特征根,如果所有的特征根的模都小于1,则该ARMA模型是平稳的。

有一点很关键:ARMA模型的应用对象应该为平稳序列!

之后同AR模型一样,确定阶数、模型建立及预测。

ARMA建模步骤:(摘自Chen Li老师ppt)

Autoregressive Integrated Moving Average Models - ARIMA(p, d, q)

ARIMA是ARMA模型的延伸。如前所述,我们的许多时间序列不是平稳的,但是它们可以通过差分来实现平稳。我们看到了一个例,当我们对高斯随机游走进行一阶差分后证明它等于白噪声。换言之,我们通过一阶差分将非平稳机游走其转化为平稳的白噪声。

不要深入研究,我们只需知道对时间系列进行差分的次数。在Python中,如果我们需要不止一次的差分一个时间系列,我们必须使用np.diff()函数。Pandas里的DataFrame.diff()/ Series.diff()仅能差分一次,不能实现时间序列的递归差分。

在下面的例子中,我们迭代(p,d,q)不同组合,找到拟合SPY收益的最佳ARIMA模型。我们使用AIC来评估每个模型。选取最小的AIC。

# Fit ARIMA(p, d, q) model to SPY Returns

# pick best order and final model based on aic

best_aic = np.inf

best_order = None

best_mdl = None

pq_rng = range(5) # [0,1,2,3,4]

d_rng = range(2) # [0,1]

for i in pq_rng:

for d in d_rng:

for j in pq_rng:

try:

tmp_mdl = smt.ARIMA(lrets.SPY, order=(i,d,j)).fit(method='mle', trend='nc')

tmp_aic = tmp_mdl.aic

if tmp_aic < best_aic:

best_aic = tmp_aic

best_order = (i, d, j)

best_mdl = tmp_mdl

except: continue

print('aic: {:6.5f} | order: {}'.format(best_aic, best_order))

# ARIMA model resid plot

print(best_mdl.summary())

_ = tsplot(best_mdl.resid, lags=30)

#aic: -11519.12958 | order: (4, 0, 3)

最好的模型差分为0不足为奇。回想一下,我们已经采用了第一次对数差分来计算股票收益率。绘制模型残差,结果与我们上面所适用的ARMA(4,3)模型基本相同。显然,这个ARIMA模型并没有解释时间序列中的条件波动性!

现在我们至少有足够的知识来对未来回报进行简单的预测。这里我们利用我们模型的forecast()方法。forecast()参数里,预测的时间步数需要一个整数,而alpha参数的小数点指定置信区间。默认设置是95%的置信度。99%的阿尔法等于0.01【(1 - alpha) %】。

# Create a 21 day forecast of SPY returns with 95%, 99% CI

n_steps = 21

f, err95, ci95 = best_mdl.forecast(steps=n_steps) # 95% CI

_, err99, ci99 = best_mdl.forecast(steps=n_steps, alpha=0.01) # 99% CI

idx = pd.date_range(data.index[-1], periods=n_steps, freq='D')

fc_95 = pd.DataFrame(np.column_stack([f, ci95]),

index=idx, columns=['forecast', 'lower_ci_95', 'upper_ci_95'])

fc_99 = pd.DataFrame(np.column_stack([ci99]),

index=idx, columns=['lower_ci_99', 'upper_ci_99'])

fc_all = fc_95.combine_first(fc_99)

fc_all.head()

# Plot 21 day forecast for SPY returns

plt.style.use('bmh')

fig = plt.figure(figsize=(9,7))

ax = plt.gca()

ts = lrets.SPY.iloc[-500:].copy()

ts.plot(ax=ax, label='Spy Returns')

# in sample prediction

pred = best_mdl.predict(ts.index[0], ts.index[-1])

pred.plot(ax=ax, style='r-', label='In-sample prediction')

styles = ['b-', '0.2', '0.75', '0.2', '0.75']

fc_all.plot(ax=ax, style=styles)

plt.fill_between(fc_all.index, fc_all.lower_ci_95, fc_all.upper_ci_95, color='gray', alpha=0.7)

plt.fill_between(fc_all.index, fc_all.lower_ci_99, fc_all.upper_ci_99, color='gray', alpha=0.2)

plt.title('{} Day SPY Return Forecast\nARIMA{}'.format(n_steps, best_order))

plt.legend(loc='best', fontsize=10)

更多的关于季节性ARIMA的可以参考另一篇文章:

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