在《151 trading strategies》中的3.14节,提到了一个关于支撑与阻力的策略,在本策略中,将尝试在全A股中进行测试这个策略,本节主要包含四个部分:
- 策略逻辑的说明
- 策略实现代码
- 策略测试结果
- 策略绩效的简单分析
策略逻辑
我们使用全市场的A股日数据进行测试,只做多头。
资金管理方法和上个策略一样。
假设初始资金有1个亿。
假设手续费为万分之二。
首先,根据昨日的最高价、最低价、收盘价按照3.60求出来C,按照3.61求出来R,当今日价格大于C的时候,如果没有多头仓位,就做多;当今日价格大于等于R的时候,如果有多头仓位,就平多;
测试结果
策略分析
使用stop order 和 limit order 导致回测效率都降低好多,原先普通的策略使用market order,全市场A股数据从05年跑到2020年上半年才用一二十分钟,结果这个策略,跑了这半年的数据都要快一个小时了,明天白天跑一天,看能不能把这个结果回测出来。
这个策略总体上是蛮有意义的,后续考虑和狗股策略的选股结合起来,看会不会有更好的效果。
总体看起来,潜力不错,适合深入研究。
本文转载自我的专栏,测试代码在下面的付费文章中:
30、【backtrader股票策略】《151 trading strategies》中的支撑与阻力策略(support and resistance)yunjinqi.blog.csdn.net智慧、心灵、财富,总要有一个在路上,愿我们能在人生的道路上,不断成长、不断成熟~~~
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