构造最小二乘滤波器恢复语音_当我们谈“最小相位系统”时究竟在谈什么？

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学习自动控制的同学经常接触到一个词「最小相位系统」，其定义为：如果一个稳定的线性时不变系统在复平面右半平面没有零点，则该系统为最小相位系统。

定义很简单也很抽象。

“最小”这个概念是针对什么而言？右半平面没有零点是其数学上的一个特征，实际中这类系统到底又具有怎样的特性？一个非最小相位系统和它又有什么差异？怎样才能更好地感知这个概念？

本文尝试「从自动控制的角度」更直观地提供对（非）最小相位系统的“感觉”。

[阅读约15min]

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• 从全通函数开始
• 最小相位系统为什么“最小”
• 非最小相位系统带来哪些直观体验？举几个栗子
• 非最小相位系统为什么较难控制
• 非最小相位系统之其它
• 参考文献

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从全通函数开始

全通函数来源于全通滤波器（APF），这类滤波器对于所有频率的正弦输入其幅值均维持不变。一个稳定的传递函数

如果在复平面的虚轴上所有点处幅值均为1，那么这个函数就是全通函数，我们将之表示为

。

最常见的形式如下：

为

的共轭。

，

对应于模拟电路中的具体实现形式，并不影响幅值大小。

可以看到，

的一个显著特征是其零极点关于虚轴对称。

对于同一个信号，经过不同的全通系统后，很自然其幅值不会发生变换，但其相位响应与动态特性会发生怎样的改变呢？

我们使用输入信号

分别经过

情形下的全通系统，得到如下响应见图1、图2。

可以看出，同一频率的输入信号经过不同的全通函数

时，输出响应的相移不同，对于

的正弦输入，其相位滞后分别约为

、

、

。 这在时域（图2）表现为波形的延迟。

因而，

的作用可以归纳为，在频域内，引起相位延迟，且对于同一频率的输入信号，不同的

输出响应的相位延迟大小不同。

最小相位系统为什么“最小”

了解了全通函数的基本特性，我们在此基础上讨论最小相位系统。讨论最小相位系统有个重要前提：「所有具有相同幅频特性曲线的传递函数」。

"最小"从哪里来？

我们考虑一组传递函数

如图3所示，(2)中的传递函数具有「相同的幅频特性曲线」，然而其相频响应曲线却各不相同。

其中

在各个频率上均具有最小相移。对比最小相位系统的定义可知，

在复平面右半平面没有零点，因此

是（具有该幅频特性的所有系统中的）最小相位系统。

我们观察式(2)不难发现

均由一个最小相位系统

与一个全通函数

级联而成。

事实上，「所有的具有相同幅频特性曲线的传递函数」

均可以被表达成最小相位系统

与全通函数

级联的形式，即

根据前文讨论知道，全通函数

不可避免地引入相位延迟，因此，

的相位延迟不小于

，当且仅当

（即稳定的系统

不存在全通函数）时，

的相位延迟最小，此时

即为最小相位系统。

这其实也是最小相位系统的第一个特征：对同样的输入，其输出的相位延迟最小。

这里还有另一个隐含的意思，由于全通函数的存在，我们仅由系统的幅频特性曲线无法确定系统的相频特性曲线，除非已知系统是最小相位系统。

响应时间最小

图4给出了(2)中各系统的阶跃响应曲线，可以看出，最小相位系统具有最短的响应时间。

这一点可以从最小相位系统讨论的前提进行阐述：式(2)中给出了具有相同幅特性的三个传递函数,这些函数是通过「配置右半平面的零点」得到的。

我们怎样方便地得到更多的具有相同幅频特性的函数呢？

另一个简单的方法是「利用延时环节」

构造，见式(6)。

我们可以看到，对最小相位函数进行延时即得到非最小相位系统；由图4也不难发现，通过配置右半平面零点的方式得到的非最小相位函数也有一段类似于延时的反向响应。

这两者的相似性在数学上是由如下近似关系表达的

其中，

即一阶全通函数。

这两种（即配置右半平面零点与增加延时环节）构造非最小相位系统的方法也给我们直观理解最小相位系统响应时间最小的视角：非最小相位系统相对于最小相位系统具有滞后的特性。通俗地讲，系统比较"钝"。

能量延迟最小

图5给出了(2)中各系统的脉冲响应及对应输出的累积能量曲线（Partial Energy）。该累计能量曲线由如下定义：

其中

为脉冲响应输出。

由图5可以看出，在任意时刻，最小相位系统

的累积输出能量均不小于非最小相位系统。可以证明，最小相位系统的累积输出能量更靠近于0时刻，具有最短的能量延时。

这提供了理解最小相位系统的一个新视角，即从能量角度说明了具有相同幅频特性曲线的系统中，最小相位系统为什么比非最小相位系统具有更快的响应时间（如图4）。

非最小相位系统带来哪些直观体验？举几个栗子

理解概念最好的方法总是来源于对概念的应用及应用带给我们的体验。

上文的讨论中，我们已经知道了非最小相位系统的数学组成。那么，非最小相位系统具有哪些直观的特性呢？生活中有哪些现象能和非最小相位系统联系起来呢？

我们回顾图4中的阶跃响应曲线，可以看到，非最小相位系统在初始阶段（0s至5s）有与我们想要的稳态跟踪值反向的输出，我们姑且称之为「一个“欲扬先抑”的行为」。

最小相位系统不会出现此现象。

这个特性可以帮助我们判断非最小相位系统，同时获得对非最小相位系统的一个直观感受。我们具体介绍几个例子，以加深对非最小相位系统的直观理解。

民航飞机高度控制

一个常见的例子是民航飞机的高度控制。

例如通过尾翼的升降舵控制飞机由10000m 上升到10500m。我们首先使尾翼升降舵上摆，产生力矩，使飞机迎角增大，逐渐爬升；而当尾翼升降舵上摆时，压低机尾的压力会在飞机抬头前使机身下降，此后飞机才会上升。这个过程很短暂，乘客并不容易察觉。这个“欲扬先抑”的过程便是非最小相位系统特性的一个表现。

以Boeing 747的高度控制为例，从升降舵摆角

到飞机质心高度

的传函由下式给出

我们用脉冲函数来模拟升降舵的动作，得到升降舵动作一次飞机高度的变化过程如图6。可以明显的看到0时刻升降舵动作后，飞机高度先下降，随后再上升。

侧方倒（停）车

以靠右侧侧方倒车为例，理想的侧方倒车曲线是幅值约1.3个车宽的阶跃曲线，在实际中这当然不可能实现。实际倒车过程中，在准备进入右侧停车位时，总要先向左打方向盘，使得车尾稍稍向左摆，然后再调节入位。相反，前驱车（如叉车）正向靠边停车时也有类似的现象。这也是一个典型的“欲扬先抑”的过程。

轮船偏航时的滚转

轮船的转向过程中沿轴向的滚动也是非最小相位特性的体现。

假设轮船想要向左转向，则尾舵向左打，由于尾舵位于质心以下，且轮船偏航的转动惯量远远大于滚动的转动惯量，因此打舵后轮船左舷下压。直到轮船偏航角速度逐渐增加起来，轮船开始转向，转向过程中由于离心力的作用而左舷上扬。转向过程的滚转阻尼振荡就是非最小相位的体现。

倒立摆

做过倒立摆控制的同学可能会记得一个现象，当摆杆直立，小车初始位置位于原点左侧时，启动倒立摆。此时，倒立摆会先向左一"顿",移动很小一段距离，然后才会向右运动。这是典型的非最小相位特性。

单回路分析控制量与小车位移之间的传函，可以看到有右半平面零点存在。

其它更直观密切的体验

生活中还有很多类似的例子给我们直观的体验：

从居家的角度：比如冬天烧木炭取暖。烤过炭火的同学一定都有这样的经历：当想要炭火更旺一些（散发出的热量更高一些）的时候，一次性加入更多的木炭，但刚刚加入的木炭为了燃烧吸收大量的热，会导致木炭加入的初期，炭火散发出来的热量先下降。

从生物的角度：比如人体从食物摄取能量的过程，在摄取到能量前，首先会消耗掉机体的部分能量用于消化吸收。

从家庭经济角度：比如商铺为了增加年度现金收入，首先进购了一批货物，刚开始商铺的现金储备其实是减小的，等商品卖到一定数量才会实现现金收入的增长。

从带学生的角度：比如一位年轻教师想招几位学生做RA，提升实验室文章年产量，但RA们刚进来依然是小白，年轻老师为此花精力指导几位学生，压缩自己做研究的时间。于是初期实验室的文章年产量可能反而降低了（当然这并未考虑由于和RA的讨论突然激发了几个好的idea的情况，理想的情况是教研相长，对学生和老师都是最小相位）。

为什么会有这样的体验？-“矛盾”的小环节

上面介绍的例子以及图4中的非最小相位系统的阶跃响应曲线给我们一种直观的感受，就是系统由于“欲扬先抑”的过程好像变“钝”了。

为什么会出现这个过程呢？我们以(2) 中的传递函数

进行说明。

将

拆成两部分考虑，如7所示。

设想，

为一正向阶跃信号，我们的目的是想让

的输出也正向响应。然而，由于环节

的存在，在时域将引起如下过程

在阶跃加入的初始时刻

很大，使得

与

具有相反的极性。而注意到

不会产生输入输出的极性差异。因此，最终的结果是在阶跃响应的初始阶段系统

会有一个反向的响应。

一个有意思的特点是：非最小相位系统中的环节

是

「一个“矛盾”的环节」，一方面其常数项想要 「顺从」输入,另一方面其微分项（带符号）想要 「抵抗」输入，这样的一种特性使得该环节的输出有些“踟蹰”，出现反向的响应。而对于最小相位系统，微分项

前符号为

，故而不会产生这种现象。

那么怎样的非最小相位系统这个反向响应会比较小呢？

基于式(11)，一个自然的想法是：如果将0.3调大一些，会减弱微分项的作用。我们给出

分别对应的阶跃响应曲线。如图8所示，若右半平面零点远离虚轴，则非最小相位的特性对系统的影响会减小。实际中这个值和系统的特性有关。

非最小相位系统为什么较难控制

图9所示各条曲线对应(2)中各系统。

前文已经讨论，非最小相位系统的重要特性是延迟和初始阶段的反向响应。为了减少系统的钝感，使得系统的反向响应与延迟能被快速度过，我们可以增加控制器增益，即抬高图9中的幅频响应曲线。

对于非最小相位系统，这将使得其本来就不大的相角裕度进一步减小，即相频特性曲线中各点右移，容易使得系统不稳定。

减小非最小相位引入的延迟与保证该系统的稳定性之间矛盾，这是控制非最小相位系统中需要仔细对待的点。

非最小相位系统之其它

前面讲了很多数学或者直观的内容。实际中，怎样更好的控制非最小相位系统呢？

从理论的角度固然有很多算法，会引申出很多有意思的话题。

但是，从控制系统设计的角度，我们可以考虑重新布置或者增加新的传感器或执行器，以减小或者消除复平面右半平面零点的影响，从而在系统设计的初期就减小甚至消除非最小相位的影响。

以控制倒立摆这个非最小相位系统为例，假设我们用手掌顶着一根直杆，目的是维持其竖直的状态。

在这个过程中，我们盯着杆顶肯定比盯着杆低好控制，其实这就是传感器安装位置对控制难易程度的影响；长一点的杆比短一点的杆好控制，这反应结构特性对控制难易的影响；直接用手掌顶一个杆比用手拿乒乓球拍顶一个杆更容易控制，这是传感器数量（或者说状态量与量测量反馈）对控制难易的影响。

因此，从控制系统设计的角度，我们首先应该整体考虑如何从结构、传感器、执行器的角度去为理论设计提供更大的自由度。

参考文献

• 1.Doyle, John C., Bruce A. Francis, and Allen R. Tannenbaum. Feedback control theory. Courier Corporation, 2013.
• 2.Oppenheim, Alan V., John R. Buck, and Ronald W. Schafer. Discrete-time signal processing. Vol. 2. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.
• 3.Franklin, Gene F., et al. Feedback control of dynamic systems. London: Pearson, 2015.
• 4."Astr"om, Karl J., Richard E. Klein, and Anders Lennartsson. "Bicycle dynamics and control." IEEE Control Systems Magazine 25.4 (2005): 26-47.
• 5.Perez, Tristan, and Mogens Blanke. "Ship roll damping control." Annual Reviews in Control 36.1 (2012): 129-147.