python方差函数_基于python计算滚动方差(标准差)talib和pd.rolling函数差异详解

我就废话不多说了，大家还是直接看代码吧！

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

Created on Thu Apr 12 11:23:46 2018

@author: henbile

"""

#计算滚动波动率可以使用专门做技术分析的talib包里面的函数，也可以使用pandas包里面的滚动函数。

#但是两个函数对于分母的选择，就是使用N还是N-1作为分母这件事情上是有分歧的。

#另一个差异在于：talib包计算基于numpy，而pd.rolling是基于Series或者DataFrame的。

import pandas as pd

import numpy as np

import talib as tb

a = tb.VAR(closeFull[:,0], timeperiod = 12, nbdev =1)

b = tb.VAR(closeFull[:,0], timeperiod = 12, nbdev =0)

#我以为nbdev是涉及分母的数量，发现其实不是。nbdev = -1也没有改变。

c = pd.Series(closeFull[:,0]).rolling(window = 12, center = False).var()

#tb基于np数据，pd基于pd包的两个类型的数据。

d = pd.rolling_var(pd.Series(closeFull[:,0]), window= 12, min_periods=None, freq=None, center=False, how=None)

#__main__:1: FutureWarning: